信用風險是指什么-它分為那兩類？

信用風險是指什么?它分為那兩類？

商業銀行風險是指在商業銀行經營過程中，由于不確定性因素的影響，使得銀行實際收益偏離預期收益，從而導致遭受損失或獲取額外收益的可能性。

目前最重要、最常用的一種分類方法是根據商業銀行在經營過程中面臨的風險將其分為信用風險、市場風險、流動性風險與操作風險等。下面我們將分別介紹這幾種風險的定義及其度量方法。

(一)信用風險

1．信用風險涵義

信用風險是指由于信用活動中存在的不確定性而導致銀行遭受損失的可能性，確切地說，足所有囚客戶違約而引起的風險。比如資產業務中借款人無法償還債務引起的資產質量惡化；負債業務中的存款人大鞋提取款形成擠兌等等。

2．信用風險度遣

(1)傳統的信用風險度量模型包括專家制度模型、Z評分模型等。

(2)現代信用風險量化度量和管理模型，主要包括：KMV公司的KMV模型、J．P摩根的Credit Metrics Model(信用計量模型)、Credit Risk+(信用風險附加型)和宏觀模擬模型(CPV模型)。

(二)市場風險

1．市場風險的涵義

市場風險足金融體系中最常見的風險之一，通常是由金融資產的價格變化而產生的，市場風險一般又可分為利率風險、匯率風險等。

(1)商業銀行利率風險是指市場利率水平變化對銀行的市場價值產生影響的風險。我國商業銀行的利率曾經長期處于利率管制的的火環境下，但是隨著我國利率市場化的不斷加強，利率風險對商業銀行的影響也將口益突出。

(2)商業銀行匯率風險是指銀行在進行囝際業務中，其持有的外匯資產或負債兇匯率波動而造成價值增減的不確定性。隨著銀行業務的國際化，商業銀行的海外資產和負債比重增加，商業銀行面臨的匯率風險將不斷加大。

2．市場風險的度量

早在七、八十年代，西方各金融機構普遍感到傳統的金融風險管理工具已不能適應金融市場發展的需要，紛紛開始研究如何用單個模型來度磕整個金融機構所面對的市場風險。其中JP．Morgan研制的風險模型Risk Metrics最為成功。在此風險模型中使用的風險度量指標就是VaR即在險價值。

(三)流動性風險

1．流動性風險的涵義

狹義的流動性風險是指商業銀行沒有足夠的現金來彌補客戶存款的提取而產生的支付風險；廣義的流動性風險除了包含狹義的內容外，還包括商業銀行的資金來源不足而未能滿足客戶合理的信貸需求或其它即時的現金需求而引起的風險。以最近發生的美國次貸危機為例，表面上看此次危機足銀行流動性缺乏所造成的，但其根本原因是商業銀行資產配置失誤，肆意發放信用等級低、質量差的貸款導致的。

流動性風險的最大危害在于其具有傳導性。由于不同的金融機構的資產之間具有復雜的債權債務聯系，這使得一旦某個金融機構資產流動性出現問題，不能保持正常的頭寸，則單個的金融機構的金融問題將會演變成全局性的金融動蕩。我們正任經歷的這次金融危機就是由美國商業銀行的流動性危機傳導到美國金融各個領域進而傳導到世界各國的金融領域的危機。

2．流動性風險的度量

(1)靜態分析方法

①存貸比率：是反映商業銀行的流動性風險的傳統指標，它等于貸款對存款的比例。該指標在很人程度上反映了存款資金占用的程度，這一比例愈高，表示流動性愈低，風險越大。

②流動資產比率：它分為流動性資產與總資產比率以及流動性資產與流動性負債比率兩個層面，該比率愈高，表明該商業銀行流動性風險愈小。

(2)動態分析方法

①流動性缺口法

流動性缺口衡聳的是資產與負債之間的差額，目前的資產負債產生的流動性缺口是靜態缺口，資產和負債不斷變化而產生的缺口足動態缺口。這。方法可以用來比較特定的時間序列中銀行未來的現金收入和現金支出。

②現金資本模型

一般適用于比較大型的銀行金融機構。這種模型首先假定銀行不能獲得任何的外來融資。通過評估銀行所有的資產的流動性，來分析資產的可銷售性，再運用適當的折扣率，來計算通過資產出售能夠維持多久的流動性。

(四)操作風險

巴塞爾委員會的定義為：操作風險就是指由于內部程序、人員、系統不充足或者運行失當，以及因為外部事件的沖擊等導致直接或間接損失的町能性的風險。

與其它幾種風險相比，商業銀行的操作風險有著較為顯著的特點。由于每個銀行經營的操作環境不問，因此銀行應考慮自己具體情況來對操作風險進行分析．這是操作風險的最顯著特征。

信用風險防范的原則和具體措施？

銀行風險防控措施包括：1.提高風險防控認知，優化管理機制;2.提高商業銀行工作人員的綜合素質;3.從政策制度方面，做好風險防控。商業銀行想要更好的進行商業發展，對其在經營過程中存在的風險進行管理是必不可少的。

銀行業風險管理與防控措施

1.提高風險防控認知，優化管理機制

商業銀行想要不斷加強其經營風險的管理效率，首先就要從增強風險防控的認知出發，不斷優化其管理機制。相關商業銀行要從管理層出發提高其風險防范的認知，管理層加強對于內部體系制度的完善制定，細致化相關業務的操作流程，不斷提高經營管理的能力。員工要認真貫徹落實商業銀行的相關規模，不斷提升自身的業務能力，提高自身的思想意識提高風險管理防控意識。最終通過管理層和銀行員工的共同努力有效提高銀行對于經營風險的管理與防范措施。

2.提高商業銀行工作人員的綜合素質

商業銀行工作人員作為實際的業務操作人員，商業銀行要對從業人員進行風險防范方面的相關教育。讓從業人員提高對于經營風險的防范意識，增強其企業責任感和使命感。定期對員工進行相關風險能力的培訓和考核，對成績優秀的員工給予一定程度上的獎勵，以刺激員工對于經營風險防范的敏感程度，從基層員工做起有效提升整個商業銀行的經營風險防范意識。

3.從政策制度方面，做好風險防控

由于相關的政策制度由國家統一制定，商業銀行沒有辦法進行調整改變，所以商業銀行要從自身出發，加強對銀行經營風險的控制防范。因此，銀行想要有效防范風險就要從建設起科學的資金使用體制做起。商業銀行通過對相關企業的發展情況和今后政策走向進行分析對其未來的發展狀況進行預測，再根據分析結果進行相關借貸服務，有效防控風險。

2現階段商業銀行存在的風險

1.不良信用貸款風險

在我國商業銀行的經營發展過程中，不良信用貸款的數目居高不下，給商業銀行的經營發展帶來了較高的風險。雖然銀行針對相關的不良貸款現象采取了相應的措施進行防范，但不良信用貸款的總額仍沒有明顯減少，嚴重阻礙了商業銀行的健康發展。其中由于商業銀行自身管理理念扭曲，造成的不良貸款數目較大。商業銀行在辦理貸款業務過程中，一味追求貸款的規模造成超貸情況經常存在，使得商業銀行的信貸風險明顯加大。

2.由于存貸失衡引起的經濟效益降低

近年來我國經濟發展迅速，各類金融機構也隨著成長起來，人們資金儲存方式不再只有銀行存款這一種，加之各類金融機構給出的利率普遍高于商業銀行，導致商業銀行存款量呈明顯減少的趨勢。而信貸利息作為商業銀行最主要的利潤來源是以存款為保證其正常運轉的，不斷減少的存款量使得相關商業銀行的存款和貸款量嚴重失衡，使得銀行的盈利水平降低，使得商業銀行的經營風險大幅度增加。

3.在經營過程中存在的相關操作風險

商業銀行在其經營管理過程中存在的操作風險，也是導致商業銀行不能正常發展的重要原因之一。商業銀行在發展過程中由于自身內部管理混亂、不可抗力造成銀行癱瘓等操作風險的存在，給銀行的運作帶來了較大的風險。

3銀行風險的特點

1. 信用風險

信用風險主要存在于授信業務，具有明顯的非系統性風險特征。那么，系統性風險與非系統性風險如何區分呢?

兩者主要的區別就在于風險是不是可控的。非系統風險是可控的，系統性風險是不可控的。

比如，自然災害就屬于系統性風險，整個股市的低迷也屬于系統性風險，因為這不是一家機構或者兩三家機構通過努力就可以改變的。

2. 市場風險

市場風險主要存在于交易類業務，基本上只存在系統性風險里。

3. 操作風險

操作風險具有普遍性、多樣性和非營利性，可能引發市場風險和信用風險。

操作風險是存在與銀行業務和管理的各個方面的，經常與市場風險、信用風險等其他風險交織并發，因此，我們往往難以將其與其他風險嚴格區分開來。

4.其他風險

其他風險包含的方面比較多，我們主要說一下流動性風險。流動性風險形成的原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險，這是因為流動性風險其實涵蓋了信用風險、市場風險、操作風險，一旦你的操作不當有可能造成你的資產配比不當，比如中長期、短期的規劃，存款或者理財規劃等等，如果你的戰略失敗就有可能導致流動性風險。