夏普比率標準差怎么計算？

一、夏普比率標準差怎么計算？

夏普比率的計算非常簡單，用基金凈值增長率的平均值減無風險利率再除以基金凈值增長率的標準差就可以得到基金的夏普比率。夏普比率計算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp其中E(Rp)：投資組合預期報酬率Rf：無風險利率σp：投資組合的標準差它反映了單位風險基金凈值增長率超過無風險收益率的程度。

如果夏普比率為正值，說明在衡量期內基金的平均凈值增長率超過了無風險利率，在以同期銀行存款利率作為無風險利率的情況下，說明投資基金比銀行存款要好。夏普比率越大，說明基金單位風險所獲得的風險回報越高。

二、夏普比率計算公式是什么？

夏普比率=（Rx_Rf）/StdDevRx

夏普比率（SharpeRatio），又被稱為夏普指數---基金績效評價標準化指標。夏普比率在現代投資理論的研究表明，風險的大小在決定組合的表現上具有基礎性的作用。

風險調整后的收益率就是一個可以同時對收益與風險加以考慮的綜合指標，以期能夠排除風險因素對績效評估的不利影響。

夏普比率就是一個可以同時對收益與風險加以綜合考慮的三大經典指標之一。

夏普比率計算公式：＝［E(Rp)－Rf]/σp。

其中E(Rp)：投資組合預期報酬率。

Rf：無風險利率。

σp：投資組合的標準差。

目的是計算投資組合每承受一單位總風險，會產生多少的超額報酬。比率依據資本市場線（Capital Market Line,CML)的觀念而來，是市場上最常見的衡量比率。當投資組合內的資產皆為風險性資產時，適用夏普比率。

夏普指數代表投資人每多承擔一分風險，可以拿到幾分報酬；若為正值，代表基金報酬率高過波動風險；若為負值，代表基金操作風險大過于報酬率。這樣一來，每個投資組合都可以計算Sharpe Ratio,即投資回報與多冒風險的比例，這個比例越高，投資組合越佳。

注意問題

夏普比率在運用中應該注意的問題夏普比率在計算上盡管非常簡單，但在具體運用中仍需要對夏普比率的適用性加以注意：

1、用標準差對收益進行風險調整，其隱含的假設就是所考察的組合構成了投資者投資的全部。因此只有在考慮在眾多的基金中選擇購買某一只基金時，夏普比率才能夠作為一項重要的依據。

2、使用標準差作為風險指標也被人們認為不很合適的。

3、夏普比率的有效性還依賴于可以以相同的無風險利率借貸的假設。

4、夏普比率沒有基準點，因此其大小本身沒有意義，只有在與其他組合的比較中才有價值。

夏普比率計算公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp ，其中E(Rp)為投資組合預期報酬率 ，Rf代表無風險利率， σp代表投資組合的標準差，夏普比率越高，表明基金承擔單位風險可以獲得超額回報率越高，績效表現越好。比如，國債利率為3%，投資組合回報率為15%，標準差是6%，那么投資組合超額回報率是15%減3%=12%，為了獲得12%的超額回報率。 。

三、基金夏普比率怎么查？查看方法在這

投資有一個特點，就是產品的預期收益與風險往往成正比，預期收益越高意味著風險也越高。于是在選擇基金產品時，很多投資者會將基金夏普比率作為綜合參考指標之一。那么基金夏普比率怎么查呢？

1、什么是基金夏普比率

在不考慮風險的情況下，A產品預期預期收益率為5%，B產品預期預期收益率為10%，那么投資者毫無疑問會選擇B產品。但任何投資產品都是有風險的，而風險又具有很大的不確定性，即使是同一產品，在不同時期的風險也是不同的。因此加入風險因素后，考量就變得復雜了。

為了更有效地權衡預期收益與風險，很多投資者會用到基金夏普比率。夏普比率也稱夏普指數是一個將對預期收益和風險進行綜合評判的指標，可在一定程度上反映出基金產品在獲得一定預期收益的情況下所相應承擔的風險。其核心就是幫助投資者選出性價比最高的投資組合。

2、基金夏普比率怎么查

在各大基金評級機構上都能看到夏普比率的相關資料，例如晨星基金網。查看夏普比率時需要注意，只能對同類型基金進行比較，因為不同類型基金的夏普比率是有很大差異的，例如股票型基金的波動普遍要大于其他基金，如果股票型基金和純債基金作對比，實際沒有什么意義。

綜合來說，選擇基金產品時，夏普比率是一個權衡產品風險比較好的指標，但夏普比率會受基金類型、規模等因素的影響，因此還需理性考量。以上關于基金夏普比率怎么查的內容，希望對大家有所幫助。溫馨提示，理財有風險，投資需謹慎。

四、夏普比率是什么？夏普比率高好還是低好？

夏普比率(Sharpe Ratio)，又被稱為夏普指數 --- 基金績效評價標準化指標。

夏普比率計算公式：=[E(Rp)——Rf]/σp

其中E(Rp)：投資組合預期報酬率

Rf：無風險預期年化利率

σp：投資組合的標準差

目的是計算投資組合每承受一單位總風險，會產生多少的超額報酬。比率依據資本市場線(Capital Market Line，CML)的觀念而來，是市場上最常見的衡量比率。當投資組合內的資產皆為風險性資產時，適用夏普比率。夏普指數代表投資人每多承擔一分風險，可以拿到幾分報酬；若為正值，代表基金報酬率高過波動風險；若為負值，代表基金操作風險大過于報酬率。這樣一來，每個投資組合都可以計算Sharpe Ratio，

即投資回報與多冒風險的比例，這個比例越高，投資組合越佳。

大多數個人投資者評估基金績效更偏重凈值增幅的報酬率；不可否認凈值增幅報酬率是投資業績最為重要的指標，但其忽視了風險與預期年化預期收益之間的聯系。投資者很難量化歷史預期年化預期收益背后的風險水平，往往會進行超出自己風險承受能力的投資。

夏普比率的應用，可為基金投資提供多維度、多依據的評估標準，能夠更加細分投資標的的風險預期年化預期收益特征，讓投資者構建更適合自己的風險預期年化預期收益投資組合。