推進國家金融基礎數據庫建設：借鑒國際金融基礎數據庫建設經驗

推進國家金融基礎數據庫建設：借鑒國際金融基礎數據庫建設經驗

內容概要

金融基礎數據庫是實施金融業綜合統計的重要載體，是有效監測、分析和防范金融市場系統性風險、維護金融穩定的重要金融基礎設施。 本文梳理了主要發達國家和國際組織金融數據庫的結構、管理模式和主要特點，并在總結相關經驗的基礎上提出了啟示和建議。

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1. 主要國際金融數據庫

（一）英國金融基礎設施數據庫的結構、管理模式及主要特點 英國金融基礎設施數據庫的結構為通用型，英格蘭銀行負責主數據庫的管理。 英國金融基礎數據庫的主體是英格蘭銀行的統計交互數據庫。 統計交互數據庫依靠三個子系統或數據庫來收集數據。 一是英格蘭銀行在線統計數據收集系統，英格蘭銀行通過該系統收集金融機構上報的數據； 負責，主要是向英格蘭銀行提供其無法自行制作的宏觀經濟相關數據； 三是Gabriel在線系統，這是一個金融機構的在線報告系統，由英國金融行為監管局（FCA）負責。 機構通過該系統向FCA提交監管數據，FCA負責向英格蘭銀行提供監管數據。

圖1 英國總分類數據庫

英國通過內部和外部協調機制確保統一的數據管理。 在英格蘭銀行內部，統計交互數據庫由英格蘭銀行內部機構“統計與監管數據部”管理。 同時，為保證英格蘭銀行、英國國家統計局等監管機構之間的協調與合作，英國建立了簽署備忘錄等制度安排。

數據覆蓋面廣，最大程度向社會公開。 英國央行的統計互動數據庫涵蓋了所有與金融相關的數據。 除部分機密數據外，英國央行以最大口徑免費向公眾開放數據查詢。

數據查詢方便，提供多種數據輸出方式。 英國央行統計交互數據庫提供多種查詢方式，并以表格、可視化圖表等多種形式提供查詢結果。 此外，英國央行還對各項數據進行了解讀，并開設了問答欄目，解答公眾的疑問。

（二）德國金融基礎數據庫的結構、管理模式及主要特點

德國金融基礎設施數據庫結構是并行的，不同的數據庫由不同的部門管理。 德國金融基本面數據庫由三部分組成，即德國央行時間序列數據庫、宏觀經濟時間序列數據庫和歐洲中央銀行系統數據庫。 這三個數據庫是平行關系，按照各自的頻率發布數據，互為補充。

其中，德國央行時間序列數據庫是一個綜合性數據庫，涉及德國經濟金融領域的方方面面。 德國聯邦統計局負責； 歐洲中央銀行系統的數據庫信息主要來源于歐洲中央銀行，由德國央行負責。

德國通過立法明確了各統計部門的分工和職責。 德國央行、德國聯邦統計局和德國金融監管局在數據收集、發布和共享方面保持密切合作。 從分工來看，雖然德國央行的時間序列數據庫由德國央行、德國金融監管局和德國聯邦統計局共同負責上報金融數據庫會怎么，但德國央行是主要的管理部門。 德國中央銀行統計部門負責數據庫的信息提交、審核和修訂，科技部門負責數據庫的運行維護和后臺管理。 此外，德國法律還規定了企業、金融機構和個人的報告內容和報告部門。

圖2 德國并行數據庫架構

數據涵蓋面廣，包括歐元區及其成員國的主要金融數據。 德意志聯邦銀行的數據庫包括宏觀經濟核算體系、貨幣和資本市場、銀行和其他金融機構、企業和家庭部門、公共財政、對外部門、歐元區和其他成員國以及全球經濟環境、國際貨幣基金組織等九大類數據和金融穩定性。 主題;

宏觀經濟時序數據庫按時間順序實時更新近280個德國GDP、多項物價指數等宏觀經濟數據；

歐洲央行系統數據庫主要包括歐元區及其成員國的GDP、物價指數、各類金融機構的資產負債表、利率等。該數據庫中的信息主要來自歐洲央行，以及數據更新和發布時間與之一致。

（三）美國金融基礎數據庫的結構、管理模式及主要特點

美國金融基礎數據庫分散在不同的監管部門，它們通過跨部門的協調和組織共享數據，呈現交互結構。 美國實行“兩級多頭”的金融監管體制，即中央和地方政府均有權對金融機構進行監管，同時各級若干機構共同履行監管職能。 這種金融監管體系決定了美國金融統計的結構。 分散的。

金融危機后，美國加強了金融統計的協調和共享機制。 通過這種機制，實現了美國金融數據庫之間的交互共享。

美聯儲是最重要的統計機構，其數據庫包括美聯儲官方網站提供的數據庫和美聯儲經濟在線數據庫。

聯邦金融機構檢查委員會（FFIEC）是美國金融監管機構的跨部門協調組織。 它的數據庫是中央數據庫，所有聯邦和州成員銀行以及州非成員銀行都必須加入中央數據庫。

美國金融穩定監督委員會（FSOC）統一指導美聯儲、證券交易委員會、聯邦保險辦公室在其框架下開展監管統計和信息共享，其數據庫為金融研究辦公室數據中心數據庫。

圖3 美國交互式數據庫架構

美國部門間協調組織是確保數據共享和監管協調的重要機制。 一方面，美國依托FFIEC實現銀行業金融機構各項數據的集中統計。 FFIEC專門成立了信息共享責任小組和報告責任小組。

另一方面，金融危機后，美國成立了金融穩定監督委員會（FSOC），進一步將非銀行金融機構的統計納入統一框架。 FSOC 設有數據委員會和金融研究辦公室。 數據委員會負責收集數據，金融研究室負責對收集到的數據進行分析處理，形成系列研究報告。

數據庫數據統計標準化程度高。 從中央數據庫的角度來看，美聯儲等監管機構將監管要求、業務規則、數據質量標準等輸入到中央數據庫系統中，由中央數據庫規范銀行對賬單數據的采集、驗證和發布。這個。

在數據采集過程中，加入中央數據庫的金融機構需要使用統一的“監管核心報告”提交數據。 這組報告包含大約 2,000 個數據。 這些數據的定義、校驗公式和相關說明都列在FFIEC分類標準中。 兩者都很清楚； 數據委員會從金融研究室數據中心數據庫中，對會員機構未掌握的信息數據統一制定數據采集規則，對數據要求的格式和內容提出指南。

數據庫智能化程度高。 當中央數據庫提交金融機構數據或報表時，系統軟件會自動校驗并提示可能存在的錯誤。 如果系統識別的錯誤基本正確，金融機構可以同時提交解釋文件，可以顯著降低監管機構與數據提交方之間的檢查和溝通成本。 如果需要更改數據，可以通過加密認證通道在線實時修改數據。

數據庫整合機構數據鏈接，更有利于學術研究。 美聯儲經濟在線數據庫除了發布美聯儲官方數據外，還整合了世界銀行、國際貨幣基金組織、穆迪的數據鏈接。 該數據庫涵蓋的數據范圍同樣廣泛，包括銀行金融、就業和勞動力市場等七大類，共計52.8萬個經濟指標。

（四）BIS數據庫的結構、管理模式及主要特點

BIS 數據庫是一個開放的單一數據庫，由貨幣和經濟事務部管理。 國際清算銀行貨幣與經濟事務部數據與研究部定期收集、整理和發布相關數據。 BIS數據庫作為一個開放系統，會根據國際金融體系的變化和維護金融穩定的需要不斷更新或增加統計指標的內容和數量。

BIS作為一個國際組織，通過各種安排來實現數據的統計和管理。 一是定期舉辦國際統計會議。 二是加強與其他國際組織的統計聯系。 三是統一數據交換電子標準。

BIS數據庫旨在反映全球金融體系的運行情況，數據庫統計全面而廣泛。 BIS數據庫目前包括國際銀行活動、債券交易、信貸、全球流動性、衍生品交易、匯率、房地產價格、支付、通貨膨脹和央行貨幣政策利率等十類統計指標。

二、總結與啟示

總體而言，英國、德國、美國和BIS的金融數據庫都具有以下特點。

一是建立了比較完善的數據統計協調機制。

二是制定明確統一的數據標準。

三是實現廣泛的數據覆蓋。

四是實現數據庫的智能化和便捷化。

我國要充分借鑒國際經驗并結合我國實際，積極開展協調機制、數據標準等工作，推動國家金融基礎數據庫加快建設。

一是完善多方協調機制，加強相關部門協作。 明確數據信息共享具體規范化制度安排，實現部門協同高效統一和信息共享。

二是系統整合現有數據資源，推進金融統計標準化工作。 要從數據采集的源頭上進行標準化、統一化，明確統計指標的定義、口徑、分類、編碼等規則，實現數據的標準化統計上報金融數據庫會怎么，保證數據的同質性??。

三是擴大統計范圍，更好服務監管需要。 一方面，將新的金融機構納入統計體系，另一方面，細化金融工具分類，加快創新產品分類統計。

四是采用先進的技術和方法，確保數據庫服務質量。 加快統計方法和技術的研究和建設，滿足更高層次、更高層次的數據統計需要。