什么是期貨交易系統，期貨交易系統破局1:5分鐘揭秘交易系統的來龍去脈，超級實用

這是《期貨交易系統破局》第1篇普通人如何打造出賺錢的交易系統呢？交易系統真的遙不可及么？如果你的期貨交易陷入困境，這篇文章你務必要認真看完，最好保存下來多看幾遍，關鍵時刻一定用得上。

2017年走上職業交易道路以后，系統化交易思維慢慢在我的腦海里根深蒂固，交易系統現在已經成為我交易過程中唯一的依靠，當然這個過程并不是一蹴而就、一步到位，中途也經歷過搖擺不定、反復無常，但經歷了一次次起死回生、一次次小虧大賺之后，我開始完全信任它。因為系統化交易讓我體會到了全局輸出的概率威力，交易規則讓我的行為受到約束，量化、標準化的操作流程讓我感到心里踏實，不再恐懼。

而關于交易系統，期貨圈大多都是言者不知，知者不言，有的人真懂但是自己沒有去系統化地總結歸納，有的人真不懂以為期貨交易就是找個神奇的開倉位置就完了，以至于很多癡迷期貨、熱愛期貨的人走入迷路、愛而不得，摸不到期貨的門道。

現在每天依然有人問我交易系統是啥？怎么止損才好？多少倉位合適？某某某品種要不要走掉？等等。抱著勤做減法、更新淘汰的原則，今年我會聊下當下個人對交易系統的全新認知。

既然稱之為交易系統，那肯定是五臟俱全、環環相扣，這個過程就像造1輛車，或者1部手機一樣，硬件和軟件如何搭配？各個環節如何協調工作？性能側重于哪方面的追求？都是要考量的問題。

就拿期貨交易系統來說，實際上非常簡單，我簡化為7步走，4個確定、3個信號就夠了。

如圖1：

1、確定品種：

期貨交易品種就像股票一樣，數量肯定會越來越多，買賣對象是首當其沖要考慮好的問題，專攻1個品種，還是專做1-3個品種，還是全部覆蓋，要依據個人的資金和精力、操作風格（日內、隔夜）、操盤方式（手動、自動）來決定，找到自己的菜非常重要，理論上操作的品種越多難度越大。

2、確定周期：

參考哪個周期的行情走勢圖，秒周期？分鐘周期？小時周期？日線周期？周線周期？月線周期？用單周期還是多周期組合？

如果周期沒定好，你將會陷入多空混亂中，因為每個周期看到的趨勢、位置都不一樣，會相互沖突，這1步是為后面判斷趨勢的預期方向作準備。

3、確定趨勢：

雖然趨勢是賭出來的，試出來的，事后才看得出來，但是當下操作的時候，我們還是要有一個明確的預期，趨勢的方向接下來大概率是多還是空？是慣性上漲還是下跌？用什么工具來判斷預期的方向？均線？趨勢線？分時圖？形態？K線組合？價格關口？還是基本面？還是其他指標？

畢竟作為交易員，肯定不能像分析師那樣：“這個嘛我長期看多，短期看空”，如今你再聽到這種屁話可以直接拿上10米大刀過去，因為實戰操作中一切計劃都必須落實到每個一具體的細節上。

趨勢多空的預期判定直接決定了后面開倉下單的方向，一環扣一環。

4、確定頭寸：

通俗說就是開倉的時候下單準備買、賣多少手，專業點講就是倉位管理，每次用多大的倉位去試單？

倉位計算的標準是什么？比如滿倉可開10手，每次開1手、2手、3手、5手、8手還是10手，結果是完全不同的。

5、開倉信號：

做多還是做空？滿足什么條件時動手？收盤開倉還是盤中開倉？開倉的目的是選準時機把單子打進市場，從而驗證自己的判斷和預期。

6、止損信號：

如果開倉之后價格不如預期那樣去走，賬戶出現虧損，虧多少認錯平倉離場？底線在哪里？觸發止損信號的標準是什么？要事先計劃好，所謂先料敗而后求勝，先想好這一單會虧多少，再想會賺多少。

止損的目的在于保命，延續賬戶生命值，增加交易機會，不被市場過早淘汰出局，只要活著一切皆有可能，一時的失利不代表永遠失利。

7、止盈信號：

如果價格和預期的判斷一致，賬戶出現盈利了，賺多少獲利平倉離場？觸發止盈信號的標準是什么？

止盈信號的目的在于鎖定利潤，實現整體收入大于支出，維持整體盈利。

那如果沒有開倉、止損、止盈信號呢？就說明在持倉或者空倉狀態。

如圖2：

做好這7步，1個交易系統架構就初步成型了，本質上交易系統就是一個填空題,每個環節緊密相連、步步為營、協同作用，通過穩定的輸入，輸出穩定的結果，這也是期貨實現穩定盈利的核心前提。

如圖3：

我們可以把自己的各種假設、想法代入其中，檢驗其效果，可以做回測推演，也可以實盤驗證，效果到底如何，經過一段時間立馬可以看出來，按照自己的收益目標和回撤控制去調教和優化，逐步完善它就成了。

以上就是交易系統的基本組成結構，基礎牢固以后再去添加平推、加倉減倉、多品種、多周期這些更為復雜的策略，那就是錦上添花、如虎添翼的事，如果基礎太薄弱就去搞各種宏偉工程和風騷操作無異于沙上建塔，隨時坍塌。

看到這里大家發現沒有，交易系統并不是遙不可及，從無到有，從0到1，一旦成功走出這個1，普通人也能把自己變成專業交易選手。