什么是多頭平倉（期貨期指多頭平倉的概念分析）

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滬深300 指數早盤大幅跳空后,全天維持高位振蕩,收盤創出新高,而期指全天漲幅小于現貨 ,主力合約成交量較上周五大幅下滑。截至收盤,滬深300現貨報收于4260.04點,上漲2.15%,主力合約IF1504收盤報收4239.8點,漲1.89%,全天基差均值為-3.09點,期指四合約持倉合計大幅減少10644手至222376手,較前幾日繼承下滑,成交量為124萬手,較上一個交易日大幅減持37萬手,量減倉減,說明市場多頭平倉了結意愿較強。

周二,前20名席位在IF1504、IF1505、IF1506與IF1509合約上共持買單158852手、賣單173820手,凈空單14968手。進一步來看,在IF1504上,空方大幅減持12111手,IF1504前20多方合計增持買單5731手。其中中信期貨 、中銀國際期貨、財富期貨席位分別大幅減持賣單4102手、1812手、1097手。多方席位方面,永安期貨、浙商期貨、中信期貨席位減持買單3334手、1376手、3938手。而在IF1506與IF1509上,IF1506前20多空雙方分別增持買單1589手、增持賣單145手,而IF1509前20多空雙方合計分別增持買單672手、減持買單69手力度均超過前期。永安期貨和浙商期貨席位分別大幅減持多單3938手和3938手,可以看到近期獲利多頭急于平倉了結。

IF主力合約持倉減少12492手至11.89萬手,成交持倉比為6.26,較前一個交易日大幅下降,說明市場投機氣氛氛圍減弱,上周成交持倉比處在7.2上下,說明市場大幅上揚后吸引了大量日內盤參與,但是昨日成交持倉比大幅回落說明市場近期熱度有減弱的跡象。主力合約全天幾乎處在貼水狀態,主力合約價差最低貼水35.13手,最高升水12.69點,平均貼水3.09,標準差10.79,遠月合約和下季合約收盤基差也處在貼水狀態,說明市場多頭信心有所動搖。總體來看,經過多日上漲,多頭有止盈離場的趨勢,雖然現貨市場強勢依舊,但是期貨有走弱的趨勢。