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    量化投資是什么意思?量化投資什么意思

    量化投資是什么意思,怎么做?今天我們就來聊聊這個話題。首先我們要知道,量化投資是一種基于數學模型的交易策略,它的核心思想是通過大量的數據分析,,從而找到市場的規律,然后進行有效的交易。那么,如何才能做到這一點呢?其實很簡樸,就是多看、多想、多總結。詳細來說,主要有以下三點:一是多看,二是多想,三是多總結。這三點缺一不可。

    一、什么是量化投資?有哪些詳細表現?

    優質答案1:

    提到量化投資,許多投資者雖略知一二,但假如深刻去討論量化投資,不禁有點蒙圈,那么什么是量化投資呢?

    從概念上來講,量化投資是指將投資者的思想和策略轉化為量化模型,通過計算機程序化交易獲得穩定收益的投資方式。使用數學、物理、金融和計算機等知識儲備來設立金融量化模型并發現投資機會。簡樸來說,就是通過復雜的數據程序編寫后,在交易中直接向計算機下達交易程序指令后進行的交易買賣。

    近年來人氣攀升的指數增強產品是量化投資產品中的典型代表。指數增強產品在跟蹤指數的同時,力爭為投資者創造超額收益。投資者通過投資指數增強產品,可獲得體現治理人投資治理能力的量化增強模型,利用多因子Alpha模型猜測股票超額回報,同時力求進行有效的風險控制、升高交易成本、優化投資搭配。

    Alpha量化策略的理念,用穩健的模型盡可能精確地捕獲股票市場模糊的確定性,通過尋覓有效的因子,利用alpha模型來猜測超額收益合成信號,同時在風險模型和交易成本模型的控制下進行搭配優化。通過分散投資來升高風險、通過概率來博取穩定的超額收益。在這一過程中,運用機器學習、人工智能算法,使得市場順應性更強。

    伴著技術的不斷發展,Alpha模型研發進程也在與時俱進。從2013年傳統的線性Alpha模型和低頻數據因子庫,到2018年機器學習第三代Alpha模型和不斷擴充的高頻因子庫,同時更是配備了先進的硬件設施,大大縮短了研發回測和實盤交易的工夫。

    那高頻和低頻的有多大的差別呢?我們參考如下詳細數據,便可得出答案。

    1. 高頻數據庫相較于低頻數據庫(日數據)數據量放大了48倍,以往需要回溯6個月的數據量,現在只需要2-3天就可以滿意。

    2. 由于高頻數據的特征,高頻模型可以更及時更快的更新模型結果,順應多變動蕩的市場環境。

    通過對Alpha高頻模型的應用,增強指數型產品的收益持續跑贏相對應的基準,其優勢顯而易見!對Alpha高頻模型的應用,一方面,避免了基金經理的情緒和主觀決策的干擾,升高了對基金經理主觀能力和經驗的依靠。另一方面,借助程序化的計算機模型,也能夠跟蹤和發現大量人力不及的投資機會。

    在跑贏基準之后,那如何產生超額收益呢?通過邏輯推演和大數據的統計規律,挖掘出能帶來超額收益的因子,比如價值因子或者是A股市場常被運用的技術指標因子等,通過綜合評判,及時對倉位進行調整,捕獲市場上被低估的股票。量化選股模型中引入人工智能的成分,通過結合人工智能的算法,有望將指數的增強部分收益在原來基礎上再度進行提升。

    量化投資還有更多關于數學、統計學、計算機等各方面的知識點,等著我們一一去學習試探。當然想要獲得Alpha的超額收益,需要有專業的團隊的先進的量化投資理念作為支持,在交易中不斷的磨練與更新,對于普通投資者來說,把專業的事交給專業的人去做,秉持價值投資理念,讓工夫來證實收益!

    優質答案2:

    量化交易是單純利用技術指標或技術指標搭配,設立模型由計算機實現全部交易,或者只進行選股,量化投資至少需要從兩個角度進行建模:1.分析大盤,確定買入和賣出的機遇。2.技術選股。一般來說通過技術面初選出來的股票,必須進行基本面的分析研究,才能精選出買入目標。在實戰中量化只是一種輔助工具,完全采用計祘機進行股票量化投資的不多。

    二、什么是量化交易?

    優質答案1:

    量化投資是什么意思?量化投資什么意思

    量化交易是指以先進的數學模型替代人為的主觀判定,利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種"大概率"事件以制定策略,進而交易的過程。. 量化交易是一個很大的范疇,其核心是用數學模型或者說明確的交易規則指點交易,而不是純主觀判定。

    假如您需要量化交易,您也需要具備能承受投資風險的要求,假如有需要歡迎來詢問。

    優質答案2:

    所謂的量化交易通俗來講就是機械化操作。就是滿意肯定的條件就自動化操作。比如你自己買股票站上五日均線買入跌穿五日均線賣出。只要設定一下這樣的操作辦法的程序到時分只要滿意這樣的條件電腦就會自動的買進賣出而不需要人為去操作。做股票最重要的一點就是有了一套好辦法嚴格執行。假如是人去操作難免會堅持不下去因為人會因為盤面而情緒波動從而不堅持自己的辦法。但是機器就不同只要設置好辦法的程序到時分它就自動買賣。所以量化交易以后會越來越盛行。

    優質答案3:

    量化交易是指以先進的數學模型替代人為的主觀判定,利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種"大概率"事件以制定策略,極大地減少了投資者情緒波動的影響,避免在市場極度狂熱或悲觀的情景下作出非理性的投資決策。

    三、想學量化投資,但是不明白這個靠不靠譜?

    優質答案1:

    量化投資是金融投資的一個發展趨勢,在國外比較成熟,但量化投資難度十分大,投入也相稱大,對團隊整體要求較高,毫不夸張地說,假如能開發出一套能夠穩定贏利的量化模型就等于擁有了一臺印鈔機,但遺憾的是,在世界范圍內能夠穩定贏利的就只有那么幾家,其中具有代表性的就是西蒙斯團隊,而市場更多的量化模型則是不能穩定贏利的模型,特殊是目前市場上推廣的,有的會拿出十分美麗的資金曲線,但遺憾的是,基本上都不能贏利,因為曲線都是回測的歷史,或者某一階段剛好適合,走出來的曲線就十分美麗!

    因此,要利用量化投資達到穩定贏利難度較大。假如你想學習量化投資,建議還是先從手工交易開始!其中重中之重就是要學會判定趨勢,趨勢波動范圍等等!因為基本上所有的量化模型都是環繞這些要素來設想的,我的結論是,一個手工交易能穩定贏利的人設想出來的量化模型,才可能達到穩定贏利!因此,在手工交易不能夠贏利之前研究學習量化交易是不大靠譜的!

    優質答案2:

    首先,量化投資在國外已經是十分成熟的投資模式,在我國剛處于起步階段。從全球范圍來看,資產治理機構中有30%的資金在做量化投資。相對而言,在我國只有1%的資金在做量化投資,量化投資在我國還有很大發展潛力。

    什么是量化投資?

    量化投資是指使用計算機程序化模式,通過定量分析的辦法進行買賣決策,以獲取穩定收益為目的的交易方式,通俗的講就是程序化交易。

    其次,量化投資難度很大,一個勝利的量化交易治理團隊,需要保證算法的有效性,數據庫的完整性,設想人員的多樣性,缺一不可,對團隊整體要求較高。量化投資在我國處于剛起步階段,整體投資環境,相較于國外難度更低。在量化投資領域,最具代表的是文藝復興科技基金,它擁有大量的統計學家,累計了大量的歷史數據。它的創始人西蒙斯是一位數學家,在過去的幾十年里旗下的大獎章基金跑出了比巴菲特還牛的業績。

    最后,量化投資是一種有效且靠譜的投資模式,但是它門檻高、難度大,一般人很難把握,很難通適量化投資模式獲利。所以,假如你想學習量化投資,肯定要做好心里預備。祝你勝利!

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