期貨主力換月k線怎么看？

期貨主力換月k線怎么看？從技術上看，周五滬深兩市股指集體小幅低開，隨后兩市全天維持震蕩走勢，尾盤在券商、銀行等權重板塊的帶動下，勉強翻紅。創業板指今天較主板更弱，全天基本在平盤線下方運行。截至發稿，滬指上漲0.06%，報收3390點；深成指下跌0.06%，報收11399點；創業板下跌0.18%，報收1855點。從盤面上看，芯片、半導體、集成電路等板塊漲幅居前；兩市僅銀行一個板塊下跌，其他板塊全線上漲。

一、為什么期貨缺口好幾百點？

優質答案1：

有過技術分析基礎的投資者在剛剛接觸期貨的時分，當一打開期貨行情軟件查看行情走勢的時分，會發現許多期貨品種的不同月份的期貨合約會有巨大的跳空缺口，可能是巨大的高開或者是巨大的低開，今天帶你解密。

一、是什么原因造成了巨大的缺口

答案：是由于期貨合約換月造成的

1、期貨合約有不同的合約月份，比如螺紋鋼期貨1901、1905、1910等等，1905的意思就是2019年5月份到期的螺紋鋼期貨合約，同理1910就是2019年10月份到期的期貨合約;見圖一

2、那么螺紋鋼1901到期了怎么辦?到期就不會存在1901合約，新的合約就會叫做2001合約，也就是2020年1月份的合約。見圖2

3、期貨主力合約換月是有規律的，以螺紋鋼期貨為例一般都是1、5、10這三個月份切換，什么意思呢?可以簡樸理解為：當一月份的主力合約結束以后，5月份會接過主力合約的大棒，5月結束會10月份會變成主力合約;

4、那么當1月份到期后，5月份作為主力合約成交量會十分的巨大，而新的1月份合約則沒有成交量，直到1月份再次成為主力合約的時分，才會有成交量，那么從5月份合約過渡到下一年的1月份需要至少6個月的工夫，這六個月的工夫價格會有大幅度的變化，可能比上一年1月份合約結束的時分價格高，也可能低;見圖三

5、所以總結一下就是期貨換月會造成巨大的跳空高開或者低開的缺口，而新一年度的合約由于工夫周期距離較遠，預期價格可高可低所以會有價格缺口；

二、有跳空缺口的行情不連續，怎么能看連續的K線圖呢?

1、投資者依然可以運用期貨行情軟件，找到該品種后，挑選“XX主力”即可，比如螺紋主力，見圖4;

2、所謂的“螺紋主力”到底是什么

首先這個“螺紋主力”是不能交易的，只能交易帶月份的，也就是帶數字的，這個所謂的主力就是想不同時代的主力月份合約拼接起來的行情走勢圖，是所謂的“連續走勢”。見圖五

以上就是有關期貨軟件里某品種的行情為什么有巨大的跳空缺口的解讀，希望大家能天天多多學習，補充知識技能！

優質答案2：

為什么期貨缺口好幾百點？

因為合約跟合約之間有價差啊. 比如1109 現在是2萬, 但是1201 現在是從1萬五開始的.所以連續里面就有這個跳空的缺口了.

二、分析海內期貨K線圖，我該看指數還是主力連續，還是成交量最大的主力合約？

優質答案1：

以文華財經為例。

成交量和持倉量均為最大的合約，叫做主力合約。

比如下圖：

很明顯，螺紋鋼2001的持倉量和成交量是最大的。

但是問題來了，伴著工夫的推移，2001的交割月臨近，合約面臨交割的時分，持倉就會向下一個合約轉移。2001合約的持倉量和成交量都會緩緩降下來，持倉量和成交會向下一個主力：2005轉移。

而主力連續，就是專門統計主力合約的。

之前的主力合約是1910，所以走勢就是1910的走勢，但是現在主力變成了2001，那么走勢就是2001的，主連是存在缺口的。這個缺口就是因為不同主力合約因為到期日的不同，價格是有差別的。當2001不是主力，而2005變成了主力時，那么這個合約顯示的就是2005的走勢了。

也就是說：主連合約，是主力行情拼接到一起顯示的，截圖位置剛好換主力，合約不同就會有跳空的。

最后，指數合約是什么？

指數合約，是螺紋鋼各個月份合約按照持倉量計算的加權平均值，反應的是品種的變動情景，它的長處是走勢比較光滑，缺點是跟任何一個合約的詳細數值都不相同。

知道了這三點，在詳細交易中該如何挑選就一目了然了。

假如你是做短周期，小級別的交易，那么你就直接看主力合約就可以了。因為主力合約是最實在的。

主連合約由于存在跳空，所以并不合適去依據主連的某些技術數值去交易，比如均線，高低點之類的，主連并不能直接交易，你在主連上下單其實是直接下載到當前的主力上的。這可能也是它的作用，用來辨別詳細的主力合約。

文華財經給出的主連作用是：主要用于分析合約長期的走勢情景以便更好的交易。

而指數合約呢？它由于是所有合約的加權，因此，它不能夠直接交易，它的作用，在我看來1是為了分析總體的趨勢。第二個就是可以給程序化交易者提供測試數據。

因為指數是最連續的，可以方便程序化策略的測試。同樣，在詳細下單環節，你也可以采用指數出信號下載到主連上。

當然，指數它反映的是大勢，假如按照指數的信號來下單，只合適那些大周期大級別的交易者。比如日線級別。過小的周期看指數的話是很輕易產生大滑點的。

總結而言，小級別小周期，直接交易主力合約就可以了。大級別大周期，可以看指數看主連去交易，程序化交易者，可以采用指數觸發信號，主連下單。

優質答案2：

謝謝邀請。你好，我的回答是：應當看成交量最大的合約。

為什么這么說呢？我們一個一個來分析：

先說海內商品期貨指數，海內期貨指數都是經過加權處理過的，看起來比較光滑，且毛刺比較少（相對于主力連續而言），當你用技術指標ATR（均幅指標）去做一些歷史回測或者你用下單日的TR值來做為止損標準時，你就會發現指數的TR值跟主力合約當天的TR值是不一樣的，有時分會小，而有時分會差距很大，這是因為加權的原因，使得K線圖形看起來更加光滑了。所以說，假如你運用經過光滑處理過的期貨指數來當參照物下單就會顯得不嚴謹，而我們做交易肯定要追求數據的實在和嚴謹。

我再來說主力連續，其實主力連續就是把每個工夫段的成交量和持倉量最大的合約也就是我們所說的主力合約聯結起來，這樣是為了交易者在看見圖形時既能實在的看到以往每一個K線的詳細形態，又保留了主力合約K線的原來面貌，給追求嚴禁的交易者一個很好的回測歷史數據并且預判未來K線圖走勢的重要圖形。那照這么說是不是主力連續就是最好的呢？既能反應以往實在的K線數據，又能記錄天天最大成交量和持倉量的主力合約，是不是不用再看主力合約了呢？

對不起，我的答案是：不是！我還是會主要看主力合約。下面我來詳細說明一下為什么我會把主力連續排在主力合約后面，主要原因就是在期貨合約移倉換月時，當文華財經界面還顯示主力合約是PTA1909時，其實交易的主力軍包括散戶和機構早已經移倉換月到了PTA2001上面（打個比方）。這時交易者會發現文華軟件顯示的主力合約持倉量或者成交量比次主力多，但次主力日增倉量正在大幅增加，而主力日增倉量正在大幅減少，這種工夫點假如我手里還持有主力單子的話一般會挑選提前移倉換月，把還沒正式成為主力合約的次主力合約當做主力合約，來求個問心無愧。所以說有時分文華軟件顯示的主力合約并非是實在的主力合約，很可能是已經山窮水盡快走完的合約，因為里面的主力機構和大部分散戶都開始大量流失跑光。

綜上所述，我看見盤面是的排列順序是1、成交量最大的主力合約，2、主力連續，3、海內期貨K線圖。說到底看見盤面時還是以成交量最大的主力合約為主，其他兩個來輔助。

以上是我的回答，談不上分析，將來我會在我的文章里張開具體講解我對主力，次主力，主連，還有成交量和持倉量的分析，大家假如喜歡我的回答，請點贊、留言并轉發!(此文原創，請勿抄襲，記得關注我哦，嘿嘿）