期貨k線-交易百科

“小李飛刀”李永強

“期貨是天堂與地獄的一道墻。”

李永強出生于1969年，浙江杭州人，浙江嘉興學院經濟系畢業，擅長短線交易，人送外號“小李飛刀”。年輕時在國企工作，福利高待遇好，生活和諧美滿。從1996年開始進入投機市場，后來在2002年正式接觸期貨；2005年，他辭去國企公職，開始做期貨全職交易。曾五次獲得期貨實盤擂臺賽第一名。在“2008年交通銀行杯”全國期貨實盤交易大賽中，三個月時間以940%的收益率獲得冠軍（初始資金10萬，最終權益104萬）。

“2008年交通銀行杯”，940%的收益率獲得冠軍

李永強最喜歡做的就是日內交易，“過夜風險太大，自己又控制不了，把握性大時才少量留倉。” 有人說他技術高超，但他自己并不認同，李永強認為下單后賺錢和虧損的概率都是一半一半，他一般將50%的資金一下投入，進去之時同時做好止損，方向如果看錯馬上執行止損，這樣即使做錯虧損也不會太多。如果方向看對，有盈利后他便開始減倉，這與很多投資者賺錢加倉的方法不同，他反其道而行，這樣等到行情末尾的時候他的倉位已經很少了，在別人追漲殺跌的時候他已經全身而退了，一點壓力都沒用。

李永強是個絕對的技術派，他相信，做期貨的人獲得的基本面信息都是差不多的，但每個人對基本面因素的理解不同，而這些不同都已經完全表現在期貨盤面上，k線已經反映了一切。

接下來我們來分析一下他其中的一套交易系統，我本人親測過，并說下優缺點和優化措施。李永強日內常用的周期一般是3分鐘或者5分鐘，開倉是圍繞著5日均線和10日均線開倉和止損（個人在測試時用的均線，也就是指數加權移動均線，非算數平均線MA），當5日均線上穿10日均線時，5分鐘收K時進場做多，同時設置只損以及部分止盈，當行情方向正確時，盈利逐步減倉，若K線收K突破10日均線，則清倉離場。

5日均線上穿10日均線，做多

當5日均線下穿10日均線時，5分鐘收K時進場做空，同時設置只損以及部分止盈，當行情方向正確時，盈利逐步減倉，若K線收K突破10日均線，則清倉離場。

5日均線下穿10日均線，做空

當然這兩種是行情比較順利的情況，但其實多數情況是上下亂竄來回打臉，這種情況就是這個系統的回撤期。

震蕩期頻繁止損

優點：

進場邏輯簡單清晰，可實行量化交易，如遇到大行情進場點位會很好，當別人中途才進場時這個系統已經止盈一部分了。

缺點：

在沒有任何附加條件的情況下，缺點還是挺多的，第一就是信號太多，當均線粘黏的時候會頻繁出現上穿下穿信號；第二開倉信號多，也意味著手續費會多，過多的手續費也會吞噬到手的收益；第三，遇到極端行情，進場位置比較尷尬，5分鐘的K線點數非常多，此時如果按照系統直接進場，犯錯的成本會很高。

優化：

很多系統如果直接拿來用，效果是很差的，比如這套系統如果是在行情的震蕩期使用，絕大部分人是受不了的，這里老七推薦幾個優化信號，有興趣的朋友可以試一下。

1）加入一重周期過濾，比如當日線是5均線上穿10日均線的狀態，則日內交易只做多，反之則只做空。

2）在5和10日均線的基礎上，加一條大均線，如100或者200均線，當K線在200均線上方時只做多，反之只做空。

其實交易說到底，難就難在知行合一上，這也是很多人做不好交易的一個原因。交易系統再好，執行不好，那也白搭。

很多網友看到某個交易系統后都嗤之以鼻，并嘲笑道：“誰用誰虧錢。”那既然這個策略穩賠不賺，你反向開倉，是不是就穩賺不賠了？有時候換種思路去看這個世界，會發現很多奇妙的東西。

以上為老七總結的李永強其中的一套手法，后面還會總結李永強其他的交易系統，如布林軌買賣、K線順勢交易等，感謝大家支持。

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