真的期貨一根均線就夠了嗎?趨勢死在震蕩怎么解決?

　　均線交易系統是最基本的，天然適合作為交易系統交易條件的指標，但是真的期貨一根均線就夠了嗎?相信嘗試過的交易者肯定已經嘗到了什么是趨勢死在震蕩里吧？今天就來分享下對此的觀點和想法~

　　均線本身是典型的趨勢跟蹤系統，所以它最害怕的就是市場的震蕩行情，他的有效性就是取決于怎么處理好震蕩，減少在震蕩中的成本。因此真的期貨一根均線就夠了嗎?

　　比如下圖：

　　從A到B的這兩個月時間內，不管你選擇的是5日均線，10均線，20日均線，60日均線，根據單均線開倉，注定要被市場來回打耳光。所以，避免這種震蕩的第一步是：選擇合適的交易品種。

　　通常來說，價格越高，波動值越大的點位空間性就越強，也就越適合用均線交易系統。比如滬鎳和豆粕，哪個品種適合做趨勢行情，哪個不適合做趨勢行情，一目了然。

　　當然，像豆粕這種“窄小慢”的合約也并不是一定沒有趨勢行情，只不過相對于趨勢來說，它震蕩的時間太長，勝率太低，很難賺錢。

　　接下來重點來了，趨勢死在震蕩怎么解決?界定市場形態的指標有很多，適度的共振可以篩選掉一部分震蕩行情，所以避免一部分震蕩的第二步是：加上另外的共振指標，作為篩選器。

　　1.價格突破。

　　在連續的震蕩行情中，價格會與均線形成粘合的形態，尤其是在一個區間的下沿震蕩的比較久的時候，然后某一天價格漲勢強烈，即使單均線交易系統給出了交易信號，你會發現價格仍然在震蕩區間內，也就是說從均線來看出現趨勢性，但是從價格形態來看并未出現新高，這種時候勝率必然高不到哪里去。

　　所以，在遇到這種情況下，如果能夠把價格出現趨勢形態與均線系統達成共振可以篩選一部分假信號。

　　2.跨周期共振。

　　因為均線本身存在的滯后性，導致長期均線要比短期均線反應遲鈍，長周期內的均線穩定性也就會比短期均線更高。

　　所以，選擇當不同周期內的均線系統共振的時候也能篩選掉一部分假信號，當然，這種雙均線，或者多均線系統的共振也會過濾掉很大的一部分盈利空間。

　　任何交易交易系統在模式和勝率基本固定的情況下，采用金字塔加倉法可以改變這個系統的效率，因此，避免一部分交易震蕩的第三步是：倉位管理。

　　倉位管理的核心和意義在于：用盡可能小得倉位止損，用盡可能大的倉位止盈，總體的法則是虧損的時候不加倉，趨勢出來的時候一定要加餐。

　　均等手數加倉為例：

　　信號剛開始的時候5手開倉，10個點止損，潛在虧損50個點。

　　開倉之后，賬面浮盈10個點之后，加倉5手，總共持倉10手，到達初始倉位盈利30點之后平倉，相當于總共賺了250點，相當于是把1：3的盈虧比擴展到了1：5。

　　為了保穩起見，加倉之后止損點上移動十個點，這樣止損的話仍然是虧損50個點加5手的手續費。

　　注意，這里的10個點并不是確定的點位，也可以是是一條均線，或者前期高低點等任何有支撐阻力意義的點位。

　　總結：

　　市場里永遠沒有完美的技術指標和交易系統，所以真的期貨一根均線就夠了嗎?答案肯定不是！因為在你選擇過濾掉一些風險的時候，必然也會過濾掉一些盈利機會。

　　同事期貨交易的過程是一個去繁從簡的過程，并不是提倡交易者在一開始的時候就一定要從最簡單的方式開始，在你認知不夠的時候，很難形成持續性的盈利能力，還是建議時間不長的交易者們能夠盡可能的從不同的角度多去了解市場，只有這樣才有可能盡快的理解市場的本質。

　　盈虧同源意味著規避風險和減少虧損次數都是有限度的，上述三種方法到底哪種更適合自己可以放在實盤中用具體的闡述去回測檢驗一下。最后，不論如何優化，永遠不存在完美的交易系統，要想一套正期望值的系統可以得到正期望值的結果，高效的執行力是關鍵因素。

        以上就是“真的期貨一根均線就夠了嗎?趨勢死在震蕩怎么解決?”的主要內容，希望對大家有啟發！

作者：交易匠人