如何理解“頂級的交易系統都具有普適性”這句話？

什么叫普適性？

普適性：指某一事物（特別是觀念、制度和規律等）比較普遍地適用于同類對象或事物的性質。

在期貨，股票，外匯的投機交易中，意思就是，你的交易系統不應該只能在幾個品種或者市場上盈利，你的交易系統，要能夠在大多數的K線圖上，都實現盈利。

這樣的交易系統，才更值得信任，這樣的交易系統，它的穩定性，持續性，反脆弱性才更強。

以前，有個朋友，他的交易策略當時做農產品的特別強勢。而且他主要就做農產品。

那段時間甚至有點沖擊我的認知了。

因為在我眼里，量化式的交易系統做農產品應該不如其他的，農產品的波動是很小的，你看玉米，豆粕那些品種，漲跌超過2%的走勢都是很少見的，他是如何在這種情況下實現強勢盈利的？

我當時是百思不得其解的。

于是我問他，你的策略這么牛B，你怎么不做其他品種呢？他說，我這個策略只適合做農產品。他說完這句話我就知道了，他的策略，只是幸存者偏差現象。

一個正常的交易策略，如果能夠在農產品上獲利，它超大概率是可以覆蓋掉大多數的品種的，比如，工業品，化工品等，因為這些品種的波動更大，盈利能力應該更強。但是，他之所以會這樣，是因為他的策略，只是在農產品“現階段”的走勢上能夠賺錢而已。

紅框是他賺錢的階段，他在2015年的玉米大跌趨勢下，虧損慘重。

之后他跟探討原因，把策略拿給我看了。我跟他說，你的策略沒有普適性，你只是那段時間的運氣好。

頂級的交易策略，其立足點一定是基于投機市場的本質，那就是波動。基于波動而建立起來的交易系統，從理論上而言，可以在任何一個品種上都實現正向收益預期。

當然，實際上來看，因為品種的走勢都是不確定的，我們不排除某些品種目前實現不了盈利。但是，在大多數品種上，它絕對應該是正向收益的。

做不到這一點，這套策略就不成熟。

這讓我想起了2018年的故事。有一天，我寫了個量化的策略加載到了蘋果期貨的一分鐘圖上，打開結果的時候，當時我就驚呆了。

45度完美向上的資金曲線！

我不敢相信自己的眼睛，我趕緊去查是否忘記了加手續費，結果發現加了！！還加的很多！

我略帶顫抖的點開了策略，左看右看，然后加載到螺紋鋼上一看！

結果虧成了狗。

我再測試了一番之后，驚奇的發現，就特M蘋果一個是盈利的…

這說明了什么？

這說明了這個策略做1分鐘級別的短線交易，就是一個垃圾。

這還說明了，手續費沒被調整之前的蘋果，做日內的話，隨隨便便都能夠獲利…

這是風口的力量。

假如某一個人的交易系統，只能夠在有限的市場上獲利。那么我可以負責任的說，這套日內策略絕對沒有前途，只是因為蘋果的歷史走勢恰好讓你獲利了而已。

它走勢一變化，你立即穩定虧損。

所以才說，頂級的交易系統都具有普適性。