原來頂尖操盤手是這樣構建交易系統的

很多投資老手在做投資時都有體會：開始都靠盤感做，但虧疼了后發現盤感遠不如系統來的穩定，盤感會無限放大人的弱點，而人性是我們無法抵觸的，只有用系統來規則。

如果新手的你還在靠盤感在交易的話，現在必須開始著手構建你自己的系統！

交易系統是什么，是你自己的交易理念的量化表現規則。

是先有交易理念，再有交易系統，這個順序不可亂。（用炒股手訓練軟件，不斷仿真訓練，快速提高炒股水平）

隨著你的經驗日趨豐富，你的交易理念也必定是螺旋上升（個人悟性決定螺旋上升的周期），而交易系統也會不斷的修改。我們都是凡人，都會犯錯，要敢于推翻過去的自己，才能在金融交易中走的更遠。

強調交易系統的重要性永遠不為過，但是這個交易系統必須是自己要學會構建，不可直接照搬用那些通用的比如《海龜交易法則》，對系統而言，別人能賺錢的系統憑什么你用也能賺，相同的系統不同的理念也是要死人的。適合自己的才是最好的。

當你在構建交易系統遇到瓶頸無法突破的時候，一定要往簡單的地方想，越簡單越好，多想想交易的本質，市場的本質。

可如果你覺得只要創建了自己的交易系統，遵守基本的交易紀律，盈利就指日可待的話，那我告訴你是大錯特錯的。

建立交易系統之后，接下來的工作就是優化和磨合。初期的系統框架只是你的交易理念的靈魂，沒有實質的東西。打個比方的話，初始系統只是指明了前進的方向，重要的還是需要一步一步地往前走，系統的優化磨合這個階段非常地漫長和痛苦。

記住：交易體系的建立和涅槃是一個由簡到繁、再化繁為簡的過程，這注定是一段不同尋常的歷程。

我們知道交易中有趨勢和震蕩兩種形式，那么也就是說：趨勢交易---如何面對70%的震蕩？

例如一條均線，就是所有的行情都當單邊來操作，運氣好的時候行情直接飛起來，運氣差的時候大把的盈利變虧損，或者直接就打止損了。

大家都知道，這樣的手法在有明顯趨勢的時候還行，行情去頭掐尾還能留個70%，80%。不過大量的無趨勢的市場里基本上所有的盈利都要吐光，簡單來說就是前進一大步，虧損3中步，基本退光還有虧損。怎么辦？

有人說了，震蕩的時候休息，不操縱。那就又回到判斷行情性質的老話題了，如何判斷未來是震蕩，還是趨勢？

趨勢交易其實就一句話：震蕩抗的住。

其實整體的一個思路可以為：

大周期判斷趨勢---小周期入場---移止損至成本---看大周期移止損---止損變止盈---碰止盈---大周期趨勢改變。

詳細來說：

1、大周期判斷趨勢---入多單還是空單

2、小周期入場（數量級不宜差太大）---過濾小周期逆向波，右側交易。

3、設止損---按照小周期圖表交易系統。

4、止損移至成本價---小周期有“適當”盈利后再移。

5、入場工作結束---小周期關掉不看，回到大周期圖表。

6、若碰止損，重復1——5。

7、若大周期出現有利趨勢，止損不斷朝有利方向移動---按照大周期圖表的交易系統。

8、碰止損（止贏），循環以上操作。

9.在高一級周期出現轉向信號之后，再在低一級周期執行同向的信號操作，逆向的則過濾掉。這樣，勝算會增加一些。止損不斷沿高一級周期的趨勢方向移動。

10.如果要抓住單邊行情，必定要舍棄在短周期頻繁操作的思維。

如何避免頻繁交易？

只能選擇使用高一級時間周期的信號平倉。但是，入場仍然必須在小周期，因為止損代價小。

最后要記住每一次交易后自己都要有復盤的執念，明白自己在交易中的不足。（用炒股手訓練軟件，不斷仿真訓練，快速提高炒股水平）

如何復盤？

首先要明白復盤的意義是什么？復盤也叫沙盤推演，在軍事和商業中，通過沙盤推演，發現自身存在問題，提升改善作戰能力和管理能力。

如果沒有推演，直接開啟戰爭，往往任何失誤所造成的損失都是非常慘重的。在交易中也一樣，若一個技術不能精通，就在實戰中運用，往往出現錯誤的損失也是巨大的。

在交易中，復盤分為多種：

技術性復盤：尋找相同技術的走勢，領悟一波行情在初期形成、中期完善、后期結束時市場行情的反映，通過反復練習加深整個過程。避免一波行情走過了，才清楚。而在當時，卻渾然不知；

模擬賬戶復盤：（用炒股手訓練軟件，不斷仿真訓練，快速提高炒股水平）運用模擬賬戶模擬交易。通過一波行情的走勢，考驗當前技術掌握的牢固性，鍛煉自己對行情的盤感，提升市場決策能力。

在交易中，人的思維很容易受到當時行情走勢、情緒變化等一系列的影響而不執行交易計劃甚至做出錯誤的決策。

通過模擬賬戶的訓練：

其一、是加深對技術的掌握能力；

其二、提升自我交易過程中內在的修煉。

市場運行過程中，符合一個信號的行情往往需要等很久，而對于一個分析技術快速的掌握，則離不開大量的復盤。神槍手不是與生俱來的，都是子彈喂出來的，交易也同理。

交易到最后一般是模型交易，當出現符合模型對應的行情，則為最佳的。但是交易者往往是一波行情走過了，才恍然大悟，在行情形成的過程中，往往是不知不覺的，如何能夠規避這樣的短板，復盤是首選。

現流行的交易系統有五種：

一、趨勢跟隨交易系統

二、反趨勢交易系統

三、突破交易系統

四、價格區間交易系統

五、對沖系統

這五種系統是世界現有較為常見的，我們通常會根據自己的操作習慣，利用其中一套系統進行磨礪，豐富自己的認知，但是萬變不離其宗，投資市場，沒有知易行難，之所以沒有執行力，是因為他根本就不知，就是這個道理。這就是很多量化交易者失敗的根本原因：交易認知不到位，是根本無法駕馭量化的武器的。

所以，形成有效的交易系統，沒有別的辦法，只能靠交易者在不停的經歷中，不停的提高自己的交易認知。

那么問題來了，如何建議一套屬于自己的交易系統？

一套好的交易模式要有三種特性：一個有邏輯的入場規則，一個能截斷利潤，并且讓它奔跑的出場規格，一個成熟的風控體系。

這三點總結起來就一個規則：虧小贏大。

何交易系統都有弱點，虧損不可避免。對于趨勢跟蹤系統來講，它不要求盈利的次數大于虧損的次數，它只要求不斷地用小的止損去尋找大的獲利機會，這樣的系統需要使用者做好不斷接受小額虧損的準備。而對于短線交易系統來講，它更注重追求贏利次數大于虧損次數，它追求準確率。

我們所有的交易邏輯就是圍繞虧小贏大去磨合，在交易中，因為不確定性，因為行情的無法預測，我們根本不知道，是突破時入場好，還是確認突破入場好，我們也不知道承擔小回撤好，還是承擔大回撤好。我們也不知道到底是輕倉好，還是滿倉浮盈加倉更好。

我們唯一知道的，就是適合自己的思維模式，性格特征，自己運作起來得心應手的，擁有正向收益預期的交易系統，就是最好。然后，去始終如一的堅持執行，讓它正確的邏輯可以完整的輸出。

做著正確的事情，等到自己所取行情的到來即可。