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對沖套利是一個叫專業的金融術語，通常使用在期貨市場中，表示的在這一市場中的投資者在不同的月份、不同的市場以及不同的商品之間進行交易后的差價，在與此同時買入和賣出兩種不同類型的期貨合約而獲取利潤的一種交易行為。這一交易行為屬于期貨品種投機的一種特殊方式，擴展了期貨交易投機的方式。從其定義中可以看出主要有三種方式。
跨期套利是同一投資者在同一個交易品種的不同月份買入數量相等方向相反的交割，然后以對沖或者交割的方式結束原來的交易的操作方式。這種方式最為常用，再具體的操作還有牛市套利以及熊市套利、蝶式套利的區分。
跨市套利則是表示一種期貨交易品種在不同交易市場，跨越國內外市場進行套利的行為。
跨市場套利是在兩種走勢較大相關性的商品之間進行進行套利的交易。
對沖套利聯系在一起說，不過兩種是要進行分別理解的。套利表示的在同一上市場或者是不同的市場中出現兩種價格的情形下，按照較低的價格買入，而按照較高的價格賣出獲取收益的的方式。對沖則是降低某一種投資的風險，主要是通過兩筆相關的，方向相反的而數量相當實現盈虧相抵的交易方式。從兩者定義上雖然都是買強賣弱的本質，不過對沖從范圍上將各大一些，而逃離可以說是對沖的一種形式。套利是將自己的原本不正確的操作變為合理的操作，通常情況下實在操作逆市的交易，對于進行操作的品種的關聯性要其比較高，能夠實現同漲同跌的走勢才能實現賺取利潤的目的。不談套利只說對沖則是一種順勢交易，不用考慮品種之間的相關性，只要能夠實現波動性的強弱就可以，不需要品種之間存在縣慣性，可以達到兩個品種都賺錢，也可以造成兩者都虧錢的情形。
在每個月的交割日的時候股指期貨走勢通常滬深300指數走勢一致，一旦出現兩者不合理的差價的時候就是可以通過跟隨滬深300指數的進行交易的基金組合或者股票類組合，達到和賣空股指期貨一樣的交易獲得無風險的收益。之前學習過期指貼水什么意思可以結合起來一起學習。
