布萊克期權定價公式是什么 具體詳情如下

在1997年10月10日，第二十九屆諾貝爾經濟學獎授予了兩位美國學者，他們創立了布萊克——斯克爾斯期權定價模型，這個模型為期權的價格變動奠定了基礎。那么這個公式是什么呢？

布萊克期權定價公式是什么？

布萊克期權定價公式是C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2)，在公式中，s = 股票當前價格，k = 期權執行時的執行價格，t=期權到期的時間，r=無風險利率，S= 標準差，N=累積正態分布，而后面的D1和D2則是分別代表著行權獲利金額和行權支付金額。這個公式的出現為股票、債券、貨幣、商品在內的衍生金融奠定了基礎。

期權定價其實是一個比較復雜的計算，因為在此之中我們需要考慮期權價值的兩個基本構成要素：內含價值和時間價值。所以隨著時間的變動，這些也是要變化的，因而期權持有人在此通過行權獲得股票而不是直接購買股票而實現的收益。

不過，目前期權的定價也是在逐步發展中，不光有Black—Scholes公式等老一代的，同時還有二項式定價方法、風險中性定價方法、鞅定價方法等。

來源：探其財經