債券組合久期怎么算？久期計算公式

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假設當前利率為Y0，投資者持有現金流不久，利率立即變為Y.Q:應該持有多久才能使其到期價值不低于當前價值,通過下面的例子可以更好的理解久期的定義,如果市場利率為y，麥格理久期的現金流(X1，X2，...，Xn)定義為:久期計算公式D=/即D=/PVx，其中PVXi代表第一期現金流的現值，D代表/12356789-0。

1、 債券 組合 久期的計算?

如果市場利率為y，麥格理久期的現金流(X1，X2，...，Xn)定義為:久期計算公式D=/即D=/PVx，其中PVXi代表第一期現金流的現值，D代表/12356789-0。通過下面的例子可以更好的理解久期的定義。例:假設有一個債券，未來n年的現金流為(X1，X2...Xn)，其中Xi代表第一階段的現金流。假設當前利率為Y0，投資者持有現金流不久，利率立即變為Y. Q:應該持有多久才能使其到期價值不低于當前價值？以上問題可以通過下面的定理快速解答。定理:PV*^q

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