股指期貨,是以某種股票指數為標的財物的標準化的期貨合約。買賣雙方報出的價格是必定時期后的股票指數價格水平。在合約到期后,股指期貨經過現金結算差價的方法來進行交割。同產品期貨比較,股指期貨增加了市價指令。市價指令要求盡可能以商場最優價格成交,是國外買賣所遍及選用的買賣指令。
滬深300指數由中證指數有限公司編制與保護,以上海和深圳證券商場中選取規劃大、流動性好的300只A股作為樣本,其間滬市有179只,深市121只。滬深300指數樣本覆蓋了滬深商場六成左右的市值,具有杰出的商場代表性,歸納反映我國A股商場上市股票價格的全體體現。滬深300指數于2005年4月8日正式發布,以2004年12月31日為基日,基日點位1000點。
滬深300指數是滬深證券買賣所第一次聯合發布的反映A股商場全體走勢的指數。它的推出,豐厚了商場現有的指數系統,增加了一項用于調查商場走勢的目標,有利于出資者全面掌握商場運轉狀況,也進一步為指數投財物品的創新和開展供給了根底條件。
滬深300指數與上證歸納指數的相關性在97%以上,總市值覆蓋率約70%,流轉市值覆蓋率約59%。因為市值覆蓋率高,代表性強,滬深300指數得到商場高度認同。一起,其前10大成份股累計權重約為19%,前20大成份股累計權重約為28%。高商場覆蓋率與成份股權重渙散的特色決議了該指數具有較好的抗操縱性,十分合適作為股指期貨標的。
滬深300股指期貨是以滬深300指數作為標的物的期貨種類,在2010年4月16日由我國金融期貨買賣所推出,這也是中金所首個股指期貨合約。

滬深300股指期貨合約
滬深300股指期貨的推出,將使滬深300指數的成份股更受商場重視,其戰略效果也將得到提高。特別是成份股中超大藍籌股的戰略性效果將會更強,從而將帶來相應的商場溢價。
滬深300股指期貨上市以來,其雙向買賣機制相對于傳統現貨商場只能逢低買進的單向買賣機制比較,是一個嚴重的打破。首要,雙向買賣機制有助于買賣雙方充沛真實地表達各自對商場的觀點,平衡商場上的多空力氣,有利于股指期貨商場和證券商場愈加合理、平穩的運轉;其次,股指期貨雙向買賣機制還有利于不同商場主體套期保值意圖的完成。因而,股指期貨的雙向買賣機制不會給證券商場帶來單獨面的空頭力氣,股指期貨元年不是做空元年,而是敞開了資本商場危險辦理的元年。
這便是滬深300股指期貨相關介紹,祝我們出資順暢。
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