股指期貨ic-交易百科

網易財經3月17日訊期指今日強勢寬幅震蕩，午后集體上沖，但盤中IF、IH出現回落，IC仍保持強勢。截至收盤，漲1.77%，漲1.15%，漲3.71%。

本周大盤振幅繼續縮小，陷入橫盤走勢，但中小板和創業板波幅較大。周三滬深300、上證50和中證500指數漲跌幅分別為0.5%、1.67%和-1.37%，對應期指當月合約漲跌幅分別為0.56%、1.48%和-0.83%。期指三大品種分化明顯，中證500期指最弱，滬深300期指接近平衡，上證50期指最強。

雖然最近兩天大盤連續上演“二八走勢”，但期指三品種的走勢并沒有與大盤同步。IF連續兩天分別減倉689手和410手，IH兩天分別增倉184手和644手，IC在周二減倉356手后周三大幅增倉1807手。近兩日資金穩定流入IH，但是周三資金流入IC更明顯。最近7個交易日，IF共減倉1723手，IH增倉232手，IC增倉4131手達到手，接近了2015年7月初的水平。在上周IF持倉創出近幾個月的新高后，IC也創出了半年多來的持倉新高。這說明資金在以中證500為代表的中小板塊形成博弈。大盤資金在提振金融大盤藍籌股，但在期指三品種上，資金卻明顯流入中證500期指。我們認為，正是因為股票市場被護盤資金干擾后略顯失效，加大了IF和IH的難度，所以資金選擇了更市場化的IC作為博弈的板塊。

分析前20席位持倉，三大期指品種加速移倉。目前IF和IC公布了近月兩個合約的持倉。從IF持倉數據看，周三合并計算多頭減倉81手，空頭減倉295手，凈持倉連續兩天凈多單，并且是1603和1604兩個合約同時出現凈多的情況。這還是自上市以來較少出現的局面。如果單獨看IF凈持倉數據，多方優勢較為明顯，但是IF的走勢卻沒有太明顯與凈持倉匹配。這種背離或許也可以理解為多頭被動增倉，缺乏主動向上增倉的動能，所以無法形成上漲力量。IC兩個合約公布后，凈持倉再度下滑到凈空647手，說明空方占優。另外，活躍席位可以重點關注永安席位，周三該席位增倉355手IF多單、149手IC多單，但減持204手IH多單。這在一定程度上說明，投機席位對護盤形成的IH動能不太看好。

中心期貨表示，近兩日股指市場連續呈現期弱現強，主力資金顯示IF更抗跌。從整體看，市場整體呈現信心不足的局面。大盤連續僵持后面臨方向選擇，建議短期觀望為宜。

廣發期貨分析師鄭亞男表示，昨日權重板塊延續近期強勢表現，接下來權重板塊的走勢更引人矚目，補跌或是延續反彈都將在一定程度上對市場信心帶來不同影響。與此同時，美聯儲會議已經開始，在周四結束后的政策聲明及美聯儲主席耶倫的新聞發布會也成為了市場的關注點，目前，市場普遍預期本周不會加息，但也多數預期如果美國通脹和就業持續改善，加息的步伐恐也不會太遠。若該會議釋放出明顯的鷹派信號，恐將抑制全球資本市場，反之，則有可能成為改變短期市場震蕩格局的事件點。他認為，從量能角度來看，近幾日期指也處在相對低量的水平，表現出市場參與熱情總體還不是很高。總體上，市場短期恐維持震蕩整理格局，操作上還是以輕倉短線操作或者觀望為主。

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