一個成功日內交易者的經驗自述，千字的交易思路一定有用

筆者做外匯，將盈利目標控制在20-30點，并通過概率分析，是贏錢的大概率，只有該法熟練，可將目標定在50-100點，值得各位初學者讀讀：全文如下

　　前言：要多少錢呀?要多少錢!

　　先看看生活需要多少錢?

　　例如需要每月30000人民幣，相當于5000美金，如果以每月20%的收益來算，本金至少需要25000美金，而實際需要更多，必須有一定的預留，因此本金定為30000美金。如果有朋友是單身，生活成本低些，1000美金就夠了，那么本金應該要有7000美金。這個很容易計算，之所以一開始就先把需要的本金列出來，因為標題就是如何通過日內交易養家生活嘛，拿個500美金做本金每個月都要賺1000美金做生活費，這也有點太扯了吧，要能夠靠日內交易養家生活，起碼金額的本金總歸是需要的!至于如何能夠做到穩定的每月20%獲利，別急，等我慢慢道來。

　　相信多數進入外匯交易世界的朋友心中都有一個目標，希望有一天能夠通過交易獲利來養家生活，不用為了每個月這個錢、那個費的發愁，甚至希望外匯交易賺的錢能夠讓自己生活得更好，買車、買房、旅游、還有小(3、4、5、6、7、8、9)啥的，哈哈。不過想法是美好的，但現實是殘酷的，往往許多人被市場折磨得欲仙欲死仍不得其門而入!又或者折騰了好多年漸漸放棄了最初的夢想，只剩下不甘!其實成功與否不在于你努力不努力，或者有沒有天賦，關鍵在于你是否在正確的路上行進，而不是與成功之路背道而馳。

　　所以本文將批駁幾個及其容易被忽視的日內交易誤區，希望可以把已經走錯路的你拉回到正確的道路上來。另外我會提供一些個人的經驗，日內交易是高風險、高強度的交易類型，要常年在刀口舔血必定是準備周全、實施完整，每一個環節都是必須做到，哪怕是一個細微的忽略都可能導致全盤失敗!

　　第一部分：交易前的規劃準備

　　不要把交易行為當作是游戲，或者是實現夢想的捷徑，交易本身就是一門生意，如果你是開一家店，會在意房租成本、員工工資、進貨成本、賣貨的方式、更會在意收入和利潤，那么你在交易的時候在意自己付出的心血、交易的方式、收入和利潤嗎?你一定會說我很在意啊，但如果你真的在意，為什么還要隨意交易?為什么連一個系統武器都沒有就空手赤膊上陣?為什么不斷地虧錢還不作改變?為什么還要總是安慰自己我現在只是嘗試一下、摸索一下?

　　是生意，就一定要規劃，做生意總不能才開張就想著先試試，不行就撤吧!

　　不單要規劃將來，更要規劃現在!

　　不要想用幾百美金賺到幾萬美金，不用付出太多的代價，那是行不通的。為什么行不通，后面會詳細闡述。

　　一， 準備：

　　你準備好進入日內外匯交易世界了嗎?你準備好了嗎?你真的準備好了嗎?

　　你準備好接受沒有娛樂、沒有交際、沒有人支持的生活狀態了嗎?你準備好接受長期每天8小時枯燥乏味的統計、交易、反省的工作狀態了嗎?你準備好接受至少2年的幾乎閉關的生存狀態了嗎?

　　如果你真的準備好了，那么請跟隨我做下一個準備工作，籌備資金!

　　在不考慮生活支出的前提下，請為自己準備(以本金7000美金計算)500美金 500美金 2000美金 2000美金 5000美金=10000美金的儲備資金，請保證在一開始就至少有10000美金以上的資金儲備，這些資金是用來做實盤驗證、系統磨合和最后本錢的。如果少了，努力到最后，卡在資金缺口上了，還談什么賺錢呢?需要提醒一點，如果資金量大，可以按照以上資金的倍數增加，比如我之前選擇的是2000、2000、10000、16000的比例。

　　二， 選擇交易平臺

　　日內交易對于平臺要求非常高，低點差、穩定、出金好，這些都是穩定獲利的必要條件。這里我不想說誰好誰壞，但如果平臺不能符合以上條件，日內交易穩定獲利是不可能達成的!

　　三， 交易思路

　　要是連一個好的日內交易思路都沒有，拜托停下所有的事，先回去學習、看書、模擬!想要在日內交易市場里“摳”錢，一定是先有一個自我感覺成功概率“好像”不錯的交易思路，不要認為說可以一邊交易一邊摸索，那是在消耗!浪費你的時間浪費你的金錢，毫無意義!

　　也可以從另一個角度來說，這是一種直覺，是長期學習、練習、交易而生成的直覺反應。這是人右腦反應的形成機制，當你有了這樣的直覺(交易思路)，那就意味者可以進入到將直覺進行理論邏輯分析(左腦機制)，并通過量化形成交易系統的階段了。千萬不要跳過這個部分，如果還沒有形成直覺，請不要繼續交易!

　　四， 時間規劃

　　給自己2年的時間，因為是日內交易，所以需要的時間短些，如果2年的時間都無法做到穩定獲利，那么放棄吧，你一定天生不適合做日內交易!

　　第二部分：日內交易二大誤區

　　一， 輕倉交易

　　幾乎所有的言論都指向輕倉交易是唯一保持穩定的倉位管理方式，我認為這對于日內交易來說是一個重大的誤區!一定會有人跳出來說，不輕倉你想爆倉嗎?不輕倉心態會變壞的!輕倉是交易穩定的利器!

　　誰說重倉就一定會爆倉?誰說重倉就不能保持穩定心態?輕倉做日內交易，你是在玩還是在折磨自己?日內交易本身就已經是時間框架最小的交易形態，每一筆交易都是有八成以上的把握才會入場，這樣的交易都不開重倉，你還做個什么日內交易?

　　日內輕倉交易，難道每天累死累活地8小時，就為了和中長線交易那樣，為了年收益30%?日內交易者為的就是高收益!注意：是高收益，不是暴利!高收益是通過一年上百筆交易獲利累積而成的!

　　我所指的日內交易方式是有特定標準的，而且重倉也有重倉的倉位管理模式，后面的文章里會詳細闡述該類系統特征，當然并不泛指所有的日內交易方式!比如有一種交易方式，是每天幾十上百筆的交易，而每次都是1手!這樣的交易模式，我到現在都沒搞明白是怎么回事，這樣能夠長期盈利，真的不可思議。

　　日內重倉交易是小資金獲得高利潤的唯一途徑，雖然有點危險，但勝在資金絕對數值小，絕對風險也就有限。再加上幾個制約條件，這樣資金安全性就可以得到保障。這些制約條件將在交易系統特征、重倉倉位管理和出金方式上體現。

　　二， 復利增長

　　很多人都認為復利增長能夠快速積累資本，有些人認為我可以從500美元開始，把它做到20000美元，甚至更多，有些人在投入資本后想著不斷放大頭寸，可以通過復利增長快速賺到第一桶金!

　　但我要告訴你，日內交易復利增長的想法是行不通的!日內交易必須在一個較長時間段內固定本金、固定交易手數!這樣才能穩定心態!日內交易很容易出現資本在短期內快速增長，很多人在這個時候會信心大增，然后放大交易手數，繼續重倉出擊!然而，通常惡夢就從這里開始了!心態的變化會導致交易失控，因此復利方式在日內交易內不可行!

　　當然，也有變通的方法，但必須留出足夠的時間和空間去適應，切不可操之過急!對于日內交易者來說，建議最短3個月的時間調整一次交易手數，并且調整初期逐漸增加，不可一次跳躍太大!

　　第三部分：完整日內交易系統特征

　　日內穩定系統包含交易系統、倉位管理、情緒管理三大部分。這三個部分缺一不可!

　　一， 交易系統：

　　1，基礎條件

　　可量化、可證偽的交易系統是達成穩定獲利的基礎條件!日內交易和長時間周期交易是完全不同的，幾乎可以說沒有一絲共通的地方，這是兩個世界的事!日內交易必須摒棄所有的分析判斷，將重心集中至概率計算!無論你看重的是某種形態、某個技術指標信號、或是某個K線特征，又或者是某個價格特征，他們必須具備平均每周2次以上的出現頻率，不然不具備系統獲利的機會，特例是不能作為系統交易的目標的。當你看重的環節能夠被精確定義，那么就具備了形成交易系統的基礎條件。

　　2，量化和證偽性

　　量化意味著每個環節被精確定義的交易系統可以被計算各類概率，你可以通過量化知道自己的交易系統發生頻率、成功概率、平均波動、平均盈利、平均虧損，盈利虧損區間分布、實際交易成功概率及各分布等各類數據。通過至少半年以上的數據，你就可以通過數據知道你的系統哪里有問題，哪里值得修改，哪里需要加強，避免了盲目的變化，這也就是可證偽性，只有明確地知道自己的系統錯在哪里，才能正確地提升系統效率!

　　3，日內交易穩定獲利的交易系統特征

　　能夠穩定獲利、又能滿足長期生活需要的日內交易系統我認為應當符合以下特征：高倉位、高勝率、低頻率、低盈虧比、精確定義。其中的高倉位、低盈虧比可以說是顛覆目前市面上正統教程看法的，高倉位就不說了，都是說要低倉位交易，大家應該從來沒聽過哪個“大師”說過高倉位交易的好處吧。而低盈虧比更是顛覆，都說應該是高盈虧比才能夠持續獲利，低盈虧比怎么行?我不否認高盈虧比是很好，但在特定情況下，低盈虧比才是有效的。

　　① 高勝率

　　交易系統必須具備80%以上的理論成功率，最大止損30點，每單平均獲利30點以上(但大多數應該在20點左右，少數情況會出現50點~150點利潤)，平均正向波動40點以上，實際交易成功率70%以上。高勝率是在高倉位下保持穩定獲利的第一要求，80%的成功率意味著每5單出現1單30點虧損，而其余4單獲利120點以上，每5單獲利90點以上，只有這樣的高勝率交易系統才能夠穩定輸出利潤。

　　如果以10000美元賬戶5手(具體倉位設置在重倉交易的倉位管理中詳述)，每月10單交易(每周2.5單交易)計算，每月理論獲利是180點，每月理論收益9000美元，每月理論收益率90%。當然這只是理論上的，實際交易中會出現很多平保交易，也會因為經驗、數據不完善或心理素質不過關，造成收益減少，但達到20%的收益還是很容易的。

　　② 低頻率

　　經過長期摸索，低頻率是能夠穩定獲利的日內交易系統的主要特征之一，如果一定要理由，只能說80%以上的成功率如果是高頻率發生，那好事都給占盡了，索螺絲會嫉妒的!當然這只是經驗之談，如果你找到了高頻率高成功率的日內交易系統，請不吝賜教!低頻率的范圍是平均每周交易信號出現2~4次，低于2次就失去了交易價值，高了就有點恐怖了，偶爾一周出現6、7次信號也是正常的，如果連續2周只出現了1次信號也是可能的，關鍵在于平均值。

　　③ 高倉位

　　高倉位配合高成功率、30點內止損，是每月確保20%以上收益的利器!倉位如何設定，下面會提供一些個人的簡單經驗。

　　④ 低盈虧比

　　盈虧比，就是平均每單獲利和平均每單虧損的比值。通常高盈虧比對應的一定是低成功率，對于日內交易來說，如果持續虧損，會對交易信心造成沉重的打擊，恐怕還沒有抗到成功就已經崩潰了。由于已經設定了最大止損30點，因此每單虧損不可能超過30點，加上高成功率和穩定的平均收益，雖然是低盈虧比，但卻是能夠穩定獲利的最佳途徑。各位看官一定會說還是高盈虧比好，但現實就是這樣，日內交易的最佳環境并不是在日內趨勢狀態下。相反，越是反復震蕩的市場特征越是容易日內獲利，而震蕩特征的日內環境每單的波動值一定不會大，而通常大多數能把握的利潤只有開倉位置至一波結束的50%左右，畢竟存在點差和右側交易需要的確認過程，所以這類系統的特征絕大多數都是低盈虧比的。

　　⑤ 精確定義

　　精確定義就很容易理解了，系統要求不存在任何不能精確定義的環節，只要有一個環節不能精確定義，就留下了給你的心魔找理由鉆空子的機會。看似無所謂的細節，會讓你出現重大虧損，經驗之談，你能理解的!

　　二， 重倉交易的倉位管理

　　相對于中長期的交易來說，倉位管理并不是日內交易中最重要的環節，日內交易的倉位管理力求簡單，有利于在繁雜的交易信息中保持清醒!

　　我的經驗是在保證連續3筆最大30點虧損的前提下進行最大倉位交易。比如：如果我要開10手歐元美元，那么需要的最低資金是10*1245 10*300*3=21450美元。由于系統理論成功率在80%以上，因此連續出現2次最大虧損已經是小概率的事，以上的倉位比例滿足了即便連續出現2次最大虧損，仍能夠開足10手單的情況。

　　三， 情緒管理

　　情緒管理是日內交易中最重要的環節，執行是穩定獲利的關鍵!一定要正視市場的催眠效果，這不是開玩笑，是真實存在的。長時間的日內看盤，尤其是持倉情況下的看盤，會讓人情緒變化放大，甚至改變你的既定計劃。

　　日內交易要求一擊必中，不中遠遁!反映在交易中就是只做一個貨幣對，每日最多只做一單，當日平倉，一次開倉、一次平倉!

　　在一段時間內保持交易手數也是情緒管理的部分之一!這里面的原因牽扯到很多因素，比如當出現持續獲利，人心會膨脹，交易會失控;對于突然放大的交易手數，會不適應;當習慣了固定最大虧損后，放大手數意味著虧損加大，將會放大負面情緒;等等…….基本上都是對情緒方面的影響。要增加交易手數必須以3個月為一個期限，3個月的時間內不允許增加交易手數。

　　最重要的是執行!關于這一部分，下面單獨篇幅進行介紹。

　　第四部分：有效執行，零失誤!——決策、執行分離

　　日內交易最大的難點在于，由于長時間在看盤，會被市場走勢催眠，降低心智，造成情緒失控，從而不按照系統信號交易，造成重大損失，這類虧損由于不在系統內，往往是沒有止損或者后來被迫止損的，經常是長時間的獲利被一天的虧損打掉，繼而情緒進一步惡化，交易惡性循環開始，最終被打爆!這是日內交易者的通病，很多人試圖去控制、去解決，但一直沒有效果，往往是通過各種方法好了一段時間，沒多久又犯了，然后在試圖控制解決，剛好一段時間又犯，周而復始!

　　我之前也遇到這樣的情況，導致資金曲線經常陡然下降。最終我知道，靠自己去改變是永遠無解的!一個人的性格對于交易必然存在缺陷，人是有情緒的，各種影響都會導致失敗的結果!所以，與其用20年的時間去改變自己的性格，甚至做一個清心寡欲的“和尚”，不如將決策和執行分離，讓自己“罪惡“的手永遠不碰買或賣的那個鍵!

　　錯誤的交易會消耗交易者大量的資本和利潤，除了做系統外的錯誤交易，即便是系統內的交易，也經常會帶入主觀情緒，而導致錯誤交易。這樣的錯誤交易，往往是重大虧損的誘因。因此，避免錯誤交易也是執行中的重要一環!

　　那么如何做到有效執行，零失誤呢?辦法很簡單，但也很關鍵——決策、執行分離!

　　交易者(交易系統制定者)是決策人，負責定性、確認，執行人也就是俗稱的操盤手，負責監控、預警、監督(監督決策人提出的交易請求是否符合交易系統)、開平倉、止損設置、以及統計工作。這樣一來，在交易系統已經完善的前提下，徹底地將決策人從被市場催眠的狀態下解放出來，只需要定時對針對交易系統的市場環境定性，在執行人發出預警的情況下確認是否符合交易系統和屬于系統內哪種交易類型，在確認后通過執行人的監督確認后，向執行人提出交易指令就可以了。

　　制定一個完善的決策、執行流程是做到有效執行、零失誤的大前提，整個流程按照你自己的交易系統，不能給自己留下一點空子鉆，必須確保決策人無法交易系統外的操作!加上交易權和監督權在執行人的手中，就可以做到有效執行、零失誤!

　　什么?這樣都會出問題?那只能是你的交易系統有問題，最大的可能性是沒有被精確定義!

　　第五部分：獨家秘招

　　哈哈，這個標題有點夸張了，目的就是為了讓看了那么多文字、已經昏昏欲睡的你，對接下去的內容重視!重視!再重視!

　　如果有過出金經歷的人，在取出錢的一刻都會很愉悅，甚至信心大增。對了，一定要捕捉把握這種感覺，這種感覺是讓你的交易形成良性循環的關鍵!

　　你恐怕想不到秘招是一個出金的方式吧!然而，我可以告訴你，這才是日內交易穩定獲利的關鍵中的關鍵!如果你無法理解和體會，請你去嘗試一下我說的方法!你會體會到交易進入到良性循環的感覺。

　　日內交易最重要的，我反復強調——是心態!在之前提到的情緒管理的各個方法只能讓你做到保持心態的穩定，但卻無法進一步提升。接下去要提到的出金方式，能夠有效地提高信心、消除恐懼和預防特殊情況引起的資本縮水!

　　獨家秘招——同一交易平臺下設立第二個賬戶，將每筆盈利的一半轉入這個賬戶!累積到2000美金~10000美金出金!剩余一半利潤留存在賬戶中，但不增加交易頭寸。

　　顯而易見，這樣的做法好處很多，在開始交易不長的時間內，出金應該已經把投入的資金成本全部收回了，而且同時交易賬戶也已經是初試投入資金的一倍，相信這樣的情況下交易者一定信心大增，更放得開手腳!而每一筆獲利的交易都能夠直接給交易者帶來真金白銀，心情就會更好!同時資金也在同步增長。這樣一來，良性循環就開始了，獲利就會變得更容易，更有信心。手里有了余錢，呵呵，你懂的!

　　------------------------------------------------------------------------

　　請仔細閱讀文章，是：高勝率、低頻率!

　　這不是理論上的，是實際交易的結晶!

　　------------------------------------------------------------------------

　　首先要提出一個文章中沒有提到的概念：“快”!文章中提到市場具有催眠的能力，長時間對著電腦會對人的心智產生很大的影響，尤其是在持倉階段，交易者會對價格變動更加敏感，因此負面情緒會被放大，造成失控的交易行為。所以持倉時間一定要短!通常我的持倉時間短則10多分鐘，大多數在半小時到1小時左右，最長的也只有6小時(還是特例)。

　　關于我的系統預期，系統完成初期，預期確實在50~150點。但在半年的數據統計后發現，大多數止損30點情況下的波動值為20~50點，20%不到在止損30點的情況下波動值低于20點，10%左右在止損30點的情況下波動值50點~150點。而在實際交易中，由于預期高(50~150點)，結果除了少數交易達到了較高的獲利，大多數交易都以平保結束交易，這對交易的心態影響很大，通過統計結果，如果每單都在20~30點之間止盈，總的利潤反而高于僅捕捉到幾次高預期交易的利潤。因此，之后就將每單的利潤目標設定為20~30點，在后來的系統磨合過程中，逐步掌握了分辨50~150點波動出現的方法，于是總體利潤又進一步提高。

　　這里必須再次提到精準定義的問題!如果沒有精準定義，統計是沒有意義的。比如大多數交易者都將開倉后的當日最高(低)點左右與開倉位置比較得出波動值，這樣的計算是沒有意義的!沒有人能夠預見，馬后炮的統計沒有任何意義。我對波動值的定義是：系統開倉信號出現后的波動，當出現20點以上的調整或者超過一小時的橫盤整理，之前出現的高(低)點和系統開倉信號位置之間的點數，就是本次系統交易統計的波動值。

　　至于情緒控制，確實很難，難到我認為幾乎無法短時間里解決，所以我放棄繼續折磨自己，改為決策、執行分離的方法。這個方法有效地解決了由于情緒波動而產生的錯誤交易。

　　值得再次提醒關注，千萬不能忽視這段話：“反映在交易中就是只做一個貨幣對，每日最多只做一單，當日平倉，一次開倉、一次平倉!”這里面的每一個字都是控制情緒的利器!

　　我確實是以M5、M1為主。但M5只是看個短期趨勢，基本只看M1。你提到的向預期方向走10~15點左右就回頭的情況提得非常好，這也是我曾經去解決的一個問題。要回答這個問題，還得回到精確定義后的數據統計上來，通過半年以上的數據，可以清晰地知道你的系統內波動值的分布情況，這樣就可以知道你所說的走10~15點左右出現的概率是多大。比如我發現我的系統里波動值20點以下的大約占到20%左右，而這類情況我的解決方式是：系統開倉信號位置(注意：是信號位置，不是開倉位置)后的波動值小于20點的一律繼續持倉，止損設置在30點，然后任由匯價波動，直至到達30點止損，或者波動值超過20點準備平倉。因為我通過統計數據清楚地知道波動值不到20點并且最終30點止損的概率一定低于20%，沒有什么可以糾結的。

　　以前有過一個階段在波動值超過20點后，設置平保止損，但最后簡化為波動值超過20點后直接尋機平倉。而這一切的基礎都是長時間的精準定義后的統計數據得出的結果。

　　決策、執行分離的方法，我已經在文章中單獨篇章詳細闡述，請再仔細看看。

　　我對于50點以上的獲利，首先是心態上的調整，還是那句話，有數據就能改變預期。我清楚地知道對于我的交易系統，日內100點以上的波動是小概率的事，并且每次把握20~30點的利潤，總體要比去捕捉小概率的百點以上波動總體利潤更高。這樣心態就能放平，預期就會降低，也就不再去糾結非要捕捉那幾次有限的百點行情了，因為市場是無法預期的!

　　當然，隨著交易的增加，經驗盤感的提升，自然會越來越能把握日內比較大的波動行情，這不需要多說多糾結，只是時間經驗不到。還是那句話，最重要的是降低心理預期，通過統計數據交易目標明確!

　　可能許多朋友糾結于80%勝率的問題，高勝率是整個系統穩定運作的基礎，如果沒有高勝率根本無法做到日內交易穩定獲利。

　　其實日內交易80%以上的勝率并不難做到，有很多方法，在于你如何去挖掘。以我的經驗，必須放棄指標信號，將著眼點放在1分鐘、5分鐘、15分鐘裸K，以及一些在盤中反復出現的指向性特征!這類方向由于重視的人相對比較少，即便重視也需要長時間積累盤感經驗，更是無法做回測，只能按部就班地一天一天自己積累，所以操作價值也就比較高，成功率也會比較高。

　　不過單這樣還不夠，最多也只能找到60%多的勝率方法。但在系統構筑初期，這足夠了。下面就有重要的一步——過濾!

　　系統初步構筑完成后，將有起碼半年以上的實盤驗證磨合過程，而在這個過程中你可以通過統計數據，知道你的系統里什么是需要加強的，什么是需要剔除的，什么是需要放棄的，而這個過程就是過濾的過程。過濾的代價通常是要放棄部分交易機會，從而降低交易頻率，也會一些其它代價，比如降低盈虧比、收益預期等。這也是為什么我在文章中說適合穩定獲利的日內交易系統特征是：“高勝率、低頻率、低盈虧比、高倉位、精確定義”的原因，要做到穩定的高勝率，低頻率和低盈虧比就是必須要付出的代價，而低頻率、低盈虧比引起的預期收益降低，就由高倉位增加的預期收益來彌補，從而達到穩定的利潤輸出!

　　那你的持倉時間還是比較長的，這也是因為倉位的原因。高倉位促使我必須快速解決戰斗，而且高倉位帶給我的利潤20點也已經很滿足了，一般做2單就夠我一個月的生活開支了。不同的倉位決定了不同的心態，不同的平倉方式。

　　精確定義、情緒控制(文章里涉及)、數據統計，估計這些是你的短板，是需要改進的地方。然后就是決策、執行分離，就應該能解決你的問題。但得一步一步來，急不得，光系統精確定義后的數據統計就夠你做上半年了。

　　------------------------------------------------------------------------

　　這個部分雖然重要，但對新手意義不大!

　　------------------------------------------------------------------------

　　有異議是正常的，每個人的思路不同!不同的類型需要不同的組合方式，就象中藥，同一個病可以用不同的藥房，其中就算用同一味藥，劑量也是不一樣的，殊途同歸。只要是能夠穩定獲利，都是正確的!我文章里也說過，我所指的日內交易系統是有特定條件的，所以不必糾結于此!

　　我看了介紹，他的介紹很模糊，也無法確切知道他使用的方法。不過從交易頻率來看，應該不存在共性，我平均也就10單/月，連他350筆/月的零頭都算不上，呵呵~此人的交易類型應該屬于有規則自由量裁的類型，也就是憑經驗和大致概率來做交易判斷，而我是屬于完全的技術量化交易類型，完全地信號交易，不允許任何的判斷。

　　首先要提出一個文章中沒有提到的概念：“快”!文章中提到市場具有催眠的能力，長時間對著電腦會對人的心智產生很大的影響，尤其是在持倉階段，交易者會對價格變動更加敏感，因此負面情緒會被放大，造成失控的交易行為。所以持倉時間一定要短!

　　通常我的持倉時間短則10多分鐘，大多數在半小時到1小時左右，最長的也只有6小時(還是特例)。

　　關于我的系統預期，系統完成初期，預期確實在50~150點。但在半年的數據統計后發現，大多數止損30點情況下的波動值為20~50點，20%不到在止損30點的情況下波動值低于20點，10%左右在止損30點的情況下波動值50點~150點。而在實際交易中，由于預期高(50~150點)，結果除了少數交易達到了較高的獲利，大多數交易都以平保結束交易，這對交易的心態影響很大，通過統計結果，如果每單都在20~30點之間止盈，總的利潤反而高于僅捕捉到幾次高預期交易的利潤。因此，之后就將每單的利潤目標設定為20~30點，在后來的系統磨合過程中，逐步掌握了分辨50~150點波動出現的方法，于是總體利潤又進一步提高。

　　這里必須再次提到精準定義的問題!如果沒有精準定義，統計是沒有意義的。比如大多數交易者都將開倉后的當日最高(低)點左右與開倉位置比較得出波動值，這樣的計算是沒有意義的!沒有人能夠預見，馬后炮的統計沒有任何意義。我對波動值的定義是：系統開倉信號出現后的波動，當出現20點以上的調整或者超過一小時的橫盤整理，之前出現的高(低)點和系統開倉信號位置之間的點數，就是本次系統交易統計的波動值。

　　至于情緒控制，確實很難，難到我認為幾乎無法短時間里解決，所以我放棄繼續折磨自己，改為決策、執行分離的方法。這個方法有效地解決了由于情緒波動而產生的錯誤交易。

　　值得再次提醒關注，千萬不能忽視這段話：“反映在交易中就是只做一個貨幣對，每日最多只做一單，當日平倉，一次開倉、一次平倉!”這里面的每一個字都是控制情緒的利器!

　　你提到的向預期方向走10~15點左右就回頭的情況提得非常好，這也是我曾經去解決的一個問題。要回答這個問題，還得回到精確定義后的數據統計上來，通過半年以上的數據，可以清晰地知道你的系統內波動值的分布情況，這樣就可以知道你所說的走10~15點左右出現的概率是多大。比如我發現我的系統里波動值20點以下的大約占到20%左右，而這類情況我的解決方式是：系統開倉信號位置(注意：是信號位置，不是開倉位置)后的波動值小于20點的一律繼續持倉，止損設置在30點，然后任由匯價波動，直至到達30點止損，或者波動值超過20點準備平倉。因為我通過統計數據清楚地知道波動值不到20點并且最終30點止損的概率一定低于20%，沒有什么可以糾結的。

　　以前有過一個階段在波動值超過20點后，設置平保止損，但最后簡化為波動值超過20點后直接尋機平倉。而這一切的基礎都是長時間的精準定義后的統計數據得出的結果。

　　決策、執行分離的方法，我已經在文章中單獨篇章詳細闡述，請再仔細看看。

　　我對于50點以上的獲利，首先是心態上的調整，還是那句話，有數據就能改變預期。我清楚地知道對于我的交易系統，日內100點以上的波動是小概率的事，并且每次把握20~30點的利潤，總體要比去捕捉小概率的百點以上波動總體利潤更高。這樣心態就能放平，預期就會降低，也就不再去糾結非要捕捉那幾次有限的百點行情了，因為市場是無法預期的!

　　當然，隨著交易的增加，經驗盤感的提升，自然會越來越能把握日內比較大的波動行情，這不需要多說多糾結，只是時間經驗不到。還是那句話，最重要的是降低心理預期，通過統計數據交易目標明確!

　　我說的是5分鐘和1分鐘。下面的問題，我已經說得很清晰了，文章里說過統計數據顯示，我的系統主要波動分布在20~50點范圍內，所以利潤目標明確，過20點“尋機”平倉!而“尋機”主要就看盤感了，有經驗的話能夠分辨過20點后是否波動值有機會過50點，甚至100點。除了這類少數機會外，基本上過20點就找機會平倉了，尤其是在1分鐘走勢下，過20點一旦回頭到20點附近立即平倉!到手的錢才是真錢!到手20點要比到了50點再平保要好，心態要調節好，預期要降低，精確定義下的統計要堅持，也許你的系統主要波動值集中在30點~50點，那你就以30點為利潤預期就可以了，根據不同的系統統計結果來設定你的利潤預期!

　　對于80%以上成功率的補充說明!

　　可能許多朋友糾結于80%勝率的問題，高勝率是整個系統穩定運作的基礎，如果沒有高勝率根本無法做到日內交易穩定獲利。

　　其實日內交易80%以上的勝率并不難做到，有很多方法，在于你如何去挖掘。以我的經驗，必須放棄指標信號，將著眼點放在1分鐘、5分鐘、15分鐘裸K，以及一些在盤中反復出現的指向性特征!這類方向由于重視的人相對比較少，即便重視也需要長時間積累盤感經驗，更是無法做回測，只能按部就班地一天一天自己積累，所以操作價值也就比較高，成功率也會比較高。

　　不過單這樣還不夠，最多也只能找到60%多的勝率方法。但在系統構筑初期，這足夠了。下面就有重要的一步——過濾!

　　系統初步構筑完成后，將有起碼半年以上的實盤驗證磨合過程，而在這個過程中你可以通過統計數據，知道你的系統里什么是需要加強的，什么是需要剔除的，什么是需要放棄的，而這個過程就是過濾的過程。過濾的代價通常是要放棄部分交易機會，從而降低交易頻率，也會一些其它代價，比如降低盈虧比、收益預期等。這也是為什么我在文章中說適合穩定獲利的日內交易系統特征是：“高勝率、低頻率、低盈虧比、高倉位、精確定義”的原因，要做到穩定的高勝率，低頻率和低盈虧比就是必須要付出的代價，而低頻率、低盈虧比引起的預期收益降低，就由高倉位增加的預期收益來彌補，從而達到穩定的利潤輸出!

　　圖形交易只是日內交易里最為后知后覺的交易類型，當然也不是說圖形交易完全沒有機會，但一定要加入一些其它的元素。要知道全世界人民都在看圖形，這樣的情況會有多少利潤和成功率?

　　就象1983的海龜交易法則當時如此成功，就是建立在突破趨勢延續的基礎上的，而現在全世界的交易者都知道突破，于是突破交易本身就失去了當時的高成功率，甚至現在連50%的成功率都不到了。

　　所以你必須挖掘一些別人忽視或是沒有注意到的因素，才有可能找到高成功率的系統特征。

　　另外重要的一點是，無法統一的類型不能作為同一系統的交易類型，系統內可以有不同的交易類型，但必須是在你的系統原理一致的前提下，不然會出現相互影響，破壞交易決策的情況。簡單一致是交易系統內所含元素的必要條件。

　　我覺得對想以投資生涯為生的專業投資者，只要是3000USD以上的賬號應該都值得借鑒的。。順便問一下樓主提到的在一個平臺同時開第二個賬號，請問一下這個賬號是同一賬號下的第二個交易的子賬號還是獨立的賬號?要是獨立的賬號，資金轉入不交易能順利提出來么?還有樓主能不能透露一下樓所開戶的平臺是什么平臺呀?

　　你說得很對，別的平臺我不清楚，我開的是同一平臺下的2個獨立賬號，資金都對應同一張銀行卡，出金入金都一樣，平臺的話這里就不太方便說了，呵呵，你懂的。

　　是的，我的交易時段是固定的，下午15：00~23：00，開倉時間是15：30~22：00，特殊時間除外。

　　所有的指標，包括均線都是滯后的。這在日線交易上體現得不很明顯，但對于日內交易，要求交易者的反應更加快速，依靠指標快速反應的成功率就太低了。哪怕是均價，也只能用來判斷趨勢方向，用來做日內交易的開倉信號也不理想。日內交易最基本的是價格波動，而價格波動第一時間就體現在裸K上，有經驗的日內交易者能夠從裸K的變化上看出很多市場語言。

　　如果是裸K交易確實需要大量的經驗才會產生“交易直覺”(文章里說過，這是系統構件的基礎條件。但我并沒有說通過指標、形態等角度產生的“交易直覺”就不能構建高勝率的交易系統，只是我覺得裸K的成功率更大些，因為使用的人少(或者成功使用的人少)，但許多以指標、形態產生的交易系統也可以做到高勝率，只是用的人多，所以建議要加入一些額外的元素，這樣構建成功的幾率更大些。

　　你的裸K交易思路非常好，也很清晰，非常適合構建日內交易系統。

　　但存在許多沒有精確定義的部分，這是非常不利于構建完善交易系統和做統計數據的。比如：“看總體的大方向走勢”，標準是什么?均價?支撐?還是指標?必須精確定義。“前面有一波30~50點以上的上漲或下跌”究竟是30~50點內，還是50點以上，還是需要分類對待?“必須出現3~5根調整K線”究竟是3根還是5根?還是4根?不精確定義，怎么確定哪類有效?或者對不用數量的調整K線情況做分類比較?調整K線是要求連續的還是允許中間摻雜非調整K線?這些調整K線之間的最大時間范圍是多少?

　　過濾機制一定會讓你的系統放棄大量的交易機會，達到高勝率就必須犧牲交易機會，低頻率是高勝率系統的特性之一。如果你的系統勝率能達到80%以上，成功就離你很近了。

　　按本人自己觀點為，“看總體大方向的走勢“的標準確是主要是看心電圖(當K線圖被縮小后看起來就像心電圖一樣的東西了)的角度方向了。

　　交易減少是一件好事!能夠讓交易者與市場保持一定的距離，避免被市場催眠!從另一個角度看，并不是讓你減少了交易機會，而是讓你減少了虧損機會和長時間無序波動帶來的心理壓力。比如今天的市場，交易信號一直沒有發出，從而避免了連續5、6個小時20點內的沒有交易價值的波動過程，是好事還是壞事呢?

　　首先更正一下，平均獲利是在30點以上，并且還是保守數字。當然5次交易，2次失敗止損60點，3次成功獲利60點也是有的，這種打平的情況是存在的。但做的多了，自然知道這是暫時的，虧損僅是獲利的一部分。而且類似5次交易、2次30點止損，3次20點盈利的情況是最保守的情況，基本上每月都還會出現1~3次50~150點的獲利機會。所以，心態比較容易放平!最重要的是，我所有的下單都有執行人監督執行，所以不會出現你說的脫離交易系統交易的情況。這樣即使有點小情緒，也不會影響到系統執行!

　　你的交流我體會到你的系統構建也正在完善中。足夠的統計數據是我信心的來源，高勝率更是讓我能放開手腳。心理問題是日內交易最大的障礙，如果你仔細回想，會發現80%虧損來自于心理問題，100%的巨虧更是因為心理問題!所以我一直到開始決策、執行分離，交易才開始真正穩定起來，之前也不止一次地突然一次大虧，損失掉我2個月的努力，很痛苦!我最小做過2000美元的賬戶，也就是1手歐元的交易單。

　　我的交易信號和突破沒有任何關系，是根據我自創的一個指標為依據，結合裸K技術產生的。同一個市場行為在不同人的眼里是不同的。而且，就算是突破，今天的突破位置也只能是在1.2506附近，也不可能是我開倉的1.2488位置。

　　日內交易，尤其是1分鐘和盤感是無法復盤體現的。也許復盤也有些作用，但我全部用實盤，這樣更真實，也能夠積累系統交易范圍內的心態波動，尤其是持倉過程中的心理控制和盤感是無法以復盤的形式體現的。

　　沒有任何矛盾，既然是過濾，當然是先指標過濾后才看K線。指標不是MA，這我就不解釋了，不方便公開。1分鐘K線做單，全部裸K，沒有任何指標。我所有的交易都在1分鐘K線內下單，期望值空間取決于統計數據。你如果再不重視統計數據，涉及的問題我就不回答了!

　　簡單說，搶錢屬于做突破、追漲殺跌的交易方式，偷錢屬于抓頂兜底的交易心態，實際主觀色彩都很濃重。而“撿錢”則是跟在搶錢者和偷錢者的身后，等他們和市場搏殺確認哪方有足夠的優勢時再介入。優點是成功概率高，缺點是利潤空間小

　　有一個很有趣的現象，中國的外匯交易者90%關注度都在圖形上，而國外90%的交易者注意力都在數據概率上，這也是中國的外匯交易者落后于國外交易者的體現之一。

　　中國人被10多年來的股票圖形教育得思維已經被局限其中，要知道圖形是價格變動后的最后表現，當一個圖形出現，所有人都知道它出現了!外匯交易畢竟是一個極少數人獲利的市場，大家都看得到的，又能有多大的價值呢?

　　我反復強調，日內交易最重要的是心態，并不是系統!系統只是我手里的武器，避免赤手空拳上戰場等著挨宰!大量的統計工作只是為了把這把刀磨快!但交易穩定獲利70%以上的因素是來自于交易系統以外的部分!多數人關注交易信號，只是因為他們還沒有資格上戰場(連把乘手的武器都沒有，犧牲的概率該有多大啊)，他們還在找武器和熟悉武器，自然不會關心其他的。

　　這是我的交易系統發出的交易信號，我只是去執行了而已。至于原理，非常抱歉，我不想談及我的系統。止盈幅度的把握來自2個方面，1是長期的數據統計，能清晰地知道波動值的分布比例，這樣就能把握最低的利潤;2是盤感和經驗，在把握最低利潤的前提下(我的是20點)，最大限度地提升單筆利潤。昨天的交易就屬于這種類型，這類交易的比例很小，大約只有10%左右吧。

　　由于是日內交易，包含元素也無法以電腦程序化，因此全部手工統計!因為在驗證磨合過程中，統計內容參數也會有變動。建議系統模型構建完成開始實盤交易起，至少半年的統計數據，且半年后也做長期跟蹤統計，這樣可以知道什么時候系統開始效率下降，不再適合現在的市場，以便及時做出調整!

　　比如有些時候市場波幅急劇放大或收縮，在這種情況下，系統效率降低。預期盈利點數20點和止損的30點也要相應擴大或減少，是么?不是這樣，你說的這類放大的情況本身也是存在于系統內的，也是統計數據的一部分。不存在效率降低的情況。30點的止損不會改變，20點的基本獲利也不會改變，但在超出20點后會根據市場感覺調整預期，但一旦再度接近20點仍會止盈。到手的利潤才是真正的利潤!即使之后又持續了100點的波動，因為遵守止盈規則而僅得到20點的利潤也是正確的，沒什么可以遺憾的。不要總是糾結于沒有吃到大段的魚，即使是每次只吃到魚尾巴，長期下來也是十分可觀的!

　　規則不能隨市場變動而變動!一旦系統完善，統計數據顯示成功率、報酬率穩定!那么就不能輕易改動規則!只有半年以上(僅指日內交易)的數據顯示成功率、報酬率正在逐步降低，才能有針對性地調整系統!

　　殺雞用牛刀——解決高預期系統和低預期交易的矛盾!許多朋友都覺得我在系統里到達20點的波動利潤就開始準備平倉結單是不是太低了點，我想就這個問題再補充一些內容。每個交易系統，開倉信號出現后的平均波動值都不一樣，有些是30點、有些是50點、甚至更多，但必須注意的是平均波動值是不能作為交易平倉預期位置的，不然仍然會出現大量的平保和止損的交易。而日內交易中，類似我這樣低頻率、高勝率的交易系統，多次出現平保是很傷信心的，這會給長期的交易過程埋下危險的種子。

　　所以，平均波動值只是給了你持倉的信心，而實際交易的預期還要降低。請關注占據80%以上的主要波動值分布區域下限，比如平均波動值是30點，而80%以上主要波動值分布區域下限是20點，那么利潤預期就應該設置在20點!

　　往往一個系統在開始運作的時候預期都比較高，眼光總是盯在幾次高波動值上，加上交易者都受到高盈虧比的交易教育，而結果往往出現大量平保交易和錯過主要利潤結果止損的交易。這是得不償失的，尤其容易對自己的交易系統產生懷疑!

　　其實這并不矛盾，一個交易系統是允許高預期的(現實也經常出現高波動的交易系統)，我常說交易系統就是你的武器，那現在就拿高預期的交易系統比作牛刀!而利潤預期值降低到主要波動值80%的下限，就是殺雞!我要說的就是讓大家用牛刀殺雞，心中要清楚自己用的是牛刀，存在高波動值的機會，但不管殺的是什么，一上來先當雞宰，畢竟外匯市場日內波動的隨機性是非常強的，不可預測!這樣先確保最低利潤，然后在沖過下限后，再設置跟進止損(或是回到下限位置先止盈確保利潤)，如果匯價波動延續方向，那么在設置下限的跟進止損后根據經驗和盤感在自己認為一波日內行情即將結束時利潤最大化!有一點需要提醒，千萬不要持倉參與盤整，一旦有1分鐘頭部跡象立即平倉確保利潤!

　　日內交易最基本的是價格波動，而價格波動第一時間就體現在裸K上，有經驗的日內交易者能夠從裸K的變化上看出很多市場語言。這非常正確~但問題是裸K經驗需要長時間的積累，這根本不是新手能夠駕馭的，一般根據不同的資質，5年~10年是必須要有的。經常有人才1、2年就認為自己掌握了裸K技術和盤感，其實只是皮毛，最為重要的“直覺”并沒有生成。他們在幾年后會知道當初有多幼稚~

　　所以新手不適合用裸K，還是以技術指標、形態為主比較合理，在若干年后，經驗盤感都日趨成熟，再考慮將重心轉移至裸K，其實這與指標和形態等也并不沖突，本來就是相關度非常高的，到時候只會更上一層樓，對技術原理吃得更透!

　　執行人不可能以EA代替~操作流程中需要決策人定性、劃分系統類型、決定倉位、以及最重要的有些環節是無法通過程序來計算的，需要經驗和盤感，雖然可以用文字定義，但無法通過程序定義。具體的我就不說了，會露餡的，呵呵~

　　過程中有多個環節需要決策人和執行人互動，甚至在我的流程中，最后的確認環節，需要決策人添一張簡單的確認表，并在執行人的監控表格中簽字才可以執行交易!

　　我們從來不把EA歸類于交易!說句難聽點的話，普通交易者做EA成功長期獲利的可能性極低。當然并不是說EA不能成功，但僅局限于投行交易，投行交易的EA交易量非常大，而且都是剝頭皮!但和普通交易者的剝頭皮有本質區別，因為他們的成本點差非常低，甚至低到只有普通MT4的1/10，請問普通交易者怎么和他們爭利!

　　5年的交易者，通過磨練，心智、心理、系統、經驗、盤感逐漸趨于成熟完善，就有機會逐漸穩定盈利。但5年的EA交易就只能成就一個成熟的編程人，他在交易需要的各個重要環節都沒有經過歷練，沒有一絲機會成功!交易是件嚴謹的工作，沒有懶可以偷，任何想要輕輕松松賺錢的想法都是沒有機會成功的!

　　最后頂自己的貼一次，不想它在第14頁的時候沉了，要個好彩頭，呵呵~

　　以后就讓它沉了吧，知道的人越少越好~嘿嘿~

　　我在上海，所以按照上海的標準說。執行人的工作非常簡單，但必須要求心細、耐心、注意力集中、沒有野心。工作非常簡單，但也非常枯燥，一連8個小時盯著盤面，不能做別的事，沒有耐心和注意力高度集中是做不到的。所以選擇執行人的唯一標準就是性格!還有一點，執行人必須從來沒有接觸過外匯，最好連股票什么的都不懂。所以一般是女性為佳。上海的標準是每月3000元，一旦他對你的系統開始熟悉了，就必須立即換人或者調離原工作崗位!

　　執行人有一整套的工作流程和表格，必須和決策人的工作銜接密合，就算是突發事件也應該在系統內(不在系統內不交易)，那么自然有應對的流程，如果不在系統內的，也就不允許交易!

　　在工作培訓時(一般2周就可以熟練上手)，就已經明確提出，執行人必須嚴格執行工作流程，監督也是他的工作重心之一，絕不能因為雇主的情緒波動要求系統外交易而改變交易策略，一方面在操作流程中已經嚴格制約了該類情況的發生，另一方面在決策、執行分離后，決策人已經被解放出來了，盯盤的工作交由執行人完成，只有在流程中出現預警時才會促使決策人回到盤面前，因此系統外的交易也就不會出現!

　　說實在話當時也是心血來潮寫了這篇文章，現在已經有點小后悔了，我可能說得太多了，呵呵~

　　技術方面，我想還過得去，但成績方面其實距離我的預期還太遠!主要問題也是出在之前沒有決策、執行分離上，很長時間里都認為自己能過得了自己這一關，以至于由于情緒失控造成的損失占了有統計以來損失的80%以上，可謂慘重，早點意識到這個問題那得多賺多少啊，呵呵~

　　交易中的概率只具有有限的數據統計意義，對于像在你的信號系統下連續3筆最大虧損下進行最大倉位交易這種都是基于您個人對于歷史勝率分布做出的這種最好能說明下

　　首先，日內統計數據得出的成功率是建立在2個基礎之上的：

　　第一：固定止損點數

　　沒有這個基礎的成功率是無效的，讓一個倉位一直飄到盈虧，可以做出90%以上的勝率，但一次單邊就會爆倉!一般我日內交易的止損設置是30點。

　　第二：超過3000美金以上的實盤交易數據

　　交易數據必須是在有情緒壓力的情況下實際得出的，任何回測、模擬和小資金交易都無法將真實的交易狀態體現出來，也就無法得出有效的統計數據。然后就可以回答你的問題了，在實際交易超過100筆(日內)、時間超過1年的情況下積累的交易統計數據能夠非常有效地體現系統特性，而我的倉位設定就是建立在該特性之上的。

　　第1個問題：對于日內交易來說，如果連20%的平均月盈利都沒有，那就沒多大的操作價值。如果對于一個大周期的交易系統來說，收益應當是以年計，而對于日內交易來說，月收益已經足夠說明問題了。事實上一個好的日內交易者月平均收益應當是遠大于20%的，而我在文章中所說的20%只是一個基本要求，并非強加的目標。

　　第2個問題：文章中已經提出，日內交易最大的難點在于情緒控制，而資金量的大小直接影響交易情緒壓力，對于小本金交易者來說不存在交易壓力，所以無法針對系統進行有效磨合，系統成熟的唯一標志是資本金的不斷增長，直至系統承受的極限。

　　第3個問題：對于日內交易來說2年足夠了，如果連續2年將近500個交易日都無法做到穩定獲利，基本上你一定是走錯了方向，或者是性格存在針對交易的重大缺陷，又或者是養成了錯誤的交易習慣，所以基本上沒有太大繼續的價值。

　　第4個問題：其中的關鍵仍然在于日內交易的最重要點——情緒控制，壓力會造成情緒失控，沒有人愿意承認這個問題，都認為自己有足夠的控制力，而實際情況是再有自控力的人都必須有足夠的時間來適應。日內交易必須在一個較長的時間段內固定本金、固定交易手數的目的就是為了讓交易者有足夠的時間來適應交易手數增加而造成的額外交易壓力。

　　第5個問題：我所指的日內交易當然是全職交易，不然為什么要以交易為生呢?累不累人的就見仁見智了，許多生活中的朋友覺得我全年周一到周五從不間斷很辛苦，可我樂在其中，賺錢是一件快樂的事!如果你問多大的回報算合理，大的不去說，最基本的能夠負擔全家舒適的生活開支也算是合理了吧。

　　第6個問題：我選擇不回答，先照我說的做了，并且長期做了就會理解我的苦心。

　　hfh7828:但是要在一個月的時間把本金翻到四十倍，那絕對是日內交易。我觀察過幾次他的盈利情況，一天之中有多次變化，也充分說明了那個人進行的是日內交易。

　　你說的一定是小資金的操作，那樣是可以的，一旦資本金提升到一定程度，即便是日內交易也是以穩定持續為主的。

　　只關注大數據，但也是以系統為先，在大數據情況下，如果系統出現交易信號則交易，沒有出現則不交易，關注只是因為可能出現較大的波動，系統出現信號比較突然。

　　設置第二個賬戶的目的是為了能讓每筆盈利都能夠第一時間撤出一半，畢竟盈利少的話國際電匯手續費不合算，第二個賬戶累積到3000~10000就出一次金，所以主要目的是為了節省電匯手續費，也許一個星期就有5天盈利，難道5天都出金嗎?那太麻煩了。平臺問題一開始就應該安排好，如果一開始就選擇個黑的，那還搞什么?至于說國家問題，10年內不用擔心，中國的外匯管制只會越來越放開!