期權的漲跌幅怎么規定 不同類型期權規定不一樣

隨著資本市場改革的不斷推進，各大交易所的期權品種正在不斷的增多，許多投資者也有了投資期權的想法，那么你知道期權的漲跌幅怎么規定的嗎?

期權的漲跌幅怎么規定?

首先需要注意，期權的漲跌幅限制并沒有一個具體的百分比，而是以標的物的價格為基準進行計算，具體如下：

【1】上證50ETF期權、滬深300ETF期權的漲跌幅限制為：

認購期權的漲幅限制：認購期權最大漲幅=max{合約標的前收盤價×0.5%，min [(2×合約標的前收盤價-行權價格)，合約標的前收盤價]×10%｝。

認沽期權的漲幅限制：認沽期權最大漲幅=max{行權價格×0.5%，min [(2×行權價格-合約標的前收盤價)，合約標的前收盤價]×10%｝。

認購期權、認沽期權的跌幅限制為：合約標的前收盤價×10%。

【2】中金所滬深300股指期權：每日價格最大波動限制為上一交易日滬深300指數收盤價的±10%。

【3】商品期權：與標的期貨合約漲跌停板幅度相同。

如按照百分比來計算，則不同行權價格期權的漲跌幅限制百分比是不一樣的，因為杠桿不一樣，越是虛值程度深的期權，潛在的漲跌幅就要越大，可以達到百倍以上。

以上就是有關于期權漲跌幅限制內容的分享，希望對大家有所幫助。

來源：探其財經